Сравнение SDTY с HOII
SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDTY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности SDTY и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
SDTY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDTY и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 6.44% | 0.74% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between SDTY and HOII is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDTY vs. HOII — Ранг доходности на риск
SDTY
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SDTY c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDTY | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDTY и HOII
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDTY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -55.38% | +36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | 0.00% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -36.68% | +33.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDTY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 34,045.59% | -34,033.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 34,045.59% | -34,028.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 34,045.59% | -34,028.77% |
Сравнение комиссий SDTY и HOII
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и HOII
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.11%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 26.11% | 22.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDTY and HOII have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 26.11% for SDTY.
They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 1.01% for SDTY and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для SDTY и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор