Сравнение SDTY с ARMW
SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDTY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности SDTY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
SDTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 7.28%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDTY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 8.86% | 3.50% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between SDTY and ARMW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение распределения секторов SDTY и ARMW
Секторы
SDTY
ARMW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
SDTY
ARMW
Финансовые услуги
SDTY
ARMW
-
Коммуникационные услуги
SDTY
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
SDTY
ARMW
-
Здравоохранение
SDTY
ARMW
-
Промышленность
SDTY
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
SDTY
ARMW
-
Энергетика
SDTY
ARMW
-
Коммунальные услуги
SDTY
ARMW
-
Недвижимость
SDTY
ARMW
-
Сырьевые материалы
SDTY
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDTY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
SDTY
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SDTY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDTY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDTY и ARMW
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDTY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -48.47% | +29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -47.33% | +46.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -25.96% | +23.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDTY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 95.20% | -83.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 95.20% | -78.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 95.20% | -78.66% |
Сравнение комиссий SDTY и ARMW
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и ARMW
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 27.07%, что меньше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 27.07% | 22.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDTY and ARMW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 27.07% for SDTY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.01% for SDTY and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для SDTY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор