Сравнение SDTY с AMDW
SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SDTY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности SDTY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
SDTY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDTY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 8.45% | 7.54% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between SDTY and AMDW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение распределения секторов SDTY и AMDW
Секторы
SDTY
AMDW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
SDTY
AMDW
Финансовые услуги
SDTY
AMDW
-
Коммуникационные услуги
SDTY
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
SDTY
AMDW
-
Здравоохранение
SDTY
AMDW
-
Промышленность
SDTY
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
SDTY
AMDW
-
Энергетика
SDTY
AMDW
-
Коммунальные услуги
SDTY
AMDW
-
Недвижимость
SDTY
AMDW
-
Сырьевые материалы
SDTY
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDTY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
SDTY
AMDW
Сравнение SDTY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 4.83 | -3.98 |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и AMDW
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDTY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -34.64% | +16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | 0.00% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -14.66% | +11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDTY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 81.56% | -70.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 81.56% | -64.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 81.56% | -64.77% |
Сравнение комиссий SDTY и AMDW
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и AMDW
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 25.97%, что меньше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 25.97% | 22.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDTY and AMDW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 25.97% for SDTY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for SDTY and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для SDTY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор