PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSI с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDSI с AVUS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).

SDSI и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SDSI и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDSI и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.32%6.54%5.63%5.88%2.05%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.41%16.68%20.43%21.77%5.21%

Доходность по периодам

С начала года, SDSI показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 0.41%.

SDSI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.03%
3 года*
5.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
0.08%
1 месяц
-2.70%
С начала года
0.41%
6 месяцев
3.15%
1 год
21.02%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHI
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с DFAUAVUS с AVLVAVUS с VV

Сравнение комиссий SDSI и AVUS

SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF

Доходность на риск

SDSI vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSI c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSIAVUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.12

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.67

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.26

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.89

1.70

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.09

8.32

+7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSI vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSI на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа AVUS равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSI и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSIAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.12

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.57

0.70

+1.87

Корреляция

Корреляция между SDSI и AVUS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSI и AVUS

Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности AVUS в 1.03%

TTM2025202420232022202120202019
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.53%4.91%5.49%5.37%0.98%0.00%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.03%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Просадки

Сравнение просадок SDSI и AVUS

Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и AVUS.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSIAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.29%

-37.04%

+35.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-7.85%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-4.54%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-5.21%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.66%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSI и AVUS

Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) составляет 0.79%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SDSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSIAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

5.29%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

9.73%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

18.80%

-16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.31%

17.32%

-15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.31%

21.03%

-18.72%