Сравнение SDSCX с MMGPX
SDSCX (BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, SDSCX returned 0.79%/yr vs -5.11%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SDSCX charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности SDSCX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDSCX показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью 1.78%.
SDSCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- -1.20%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 11.80%
MMGPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- -2.24%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDSCX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSCX BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund | 11.48% | 11.91% | 9.95% | 15.55% | -33.20% | -4.42% | 68.54% | 39.14% | -1.46% | 21.80% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 1.78% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between SDSCX and MMGPX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between SDSCX and MMGPX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDSCX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
SDSCX
MMGPX
Сравнение SDSCX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDSCX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.21 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | -0.41 | +3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDSCX и MMGPX
Максимальная просадка SDSCX за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSCX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDSCX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.89% | -75.38% | -23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.60% | -27.79% | +8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | -29.27% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.77% | -72.70% | +26.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.80% | -39.18% | -42.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.84% | -30.35% | -43.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 14.07% | -7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSCX и MMGPX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеют волатильность 6.71% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDSCX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.57% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 21.82% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 28.50% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 39.82% | -15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 35.15% | -10.83% |
Сравнение комиссий SDSCX и MMGPX
SDSCX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSCX и MMGPX
Дивидендная доходность SDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.91%, тогда как MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDSCX BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund | 46.91% | 52.29% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 9.19% | 7.93% | 0.00% | 8.72% | 9.16% | 2.21% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
SDSCX and MMGPX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDSCX has higher volatility (6.71%) compared to MMGPX (6.57%). In terms of maximum drawdown, SDSCX dropped -98.89% vs MMGPX's -75.38%.
SDSCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDSCX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор