PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSCX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDSCX с MMGPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SDSCX (BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, SDSCX returned -0.16%/yr vs -7.52%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SDSCX charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.

Доходность

Сравнение доходности SDSCX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDSCX показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -2.47%.

SDSCX

1 день
1.44%
1 месяц
4.77%
С начала года
12.04%
6 месяцев
8.04%
1 год
20.33%
3 года*
14.08%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
12.51%

MMGPX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-6.19%
1 год
-6.93%
3 года*
21.96%
5 лет*
-7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDSCX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund		12.04%11.91%9.95%15.55%-33.20%-4.42%68.54%39.14%-1.46%21.80%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-2.47%12.58%41.83%44.34%-63.37%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Correlation

The correlation between SDSCX and MMGPX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.84

Over the past year, the correlation between SDSCX and MMGPX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с SDSCX:
SDSCX с TMCPXSDSCX с VMVAXSDSCX с DGLRXSDSCX с DIBRXSDSCX с SNIEXSDSCX с SDGIXSDSCX с DRLIX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с BMDSXMMGPX с DINDXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с RSDGXMMGPX с FMDGXMMGPX с FRSGX

Доходность на риск

SDSCX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSCX
Ранг доходности на риск SDSCX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSCX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSCX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSCX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSCX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSCXMMGPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.29

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.22

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.97

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.30

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.13

-0.60

+3.73

SDSCX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSCX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSCX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDSCX и MMGPX

Максимальная просадка SDSCX за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSCX и MMGPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSCXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.89%

-75.38%

-23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.60%

-27.79%

+8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-29.27%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.77%

-72.70%

+26.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.71%

-41.72%

-39.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.83%

-30.30%

-43.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

13.70%

-7.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSCX и MMGPX

Текущая волатильность для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) составляет 7.43%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что SDSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSCXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

9.69%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.16%

21.69%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

28.52%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

39.82%

-15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

35.21%

-10.89%

Сравнение комиссий SDSCX и MMGPX

SDSCX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSCX и MMGPX

Дивидендная доходность SDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.67%, что больше доходности MMGPX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.44%0.43%0.00%0.00%125.40%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund		46.67%52.29%0.43%0.00%0.00%9.19%7.93%0.00%8.72%9.16%2.21%6.57%

Часто задаваемые вопросы

SDSCX and MMGPX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMGPX has higher volatility (9.69%) compared to SDSCX (7.43%). In terms of maximum drawdown, SDSCX dropped -98.89% vs MMGPX's -75.38%.

SDSCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDSCX и MMGPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор