Сравнение SDSCX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

SDSCX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 4 янв. 1988 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SDSCX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDSCX и MMGPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SDSCX BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund	-4.68%	11.91%	9.95%	15.55%	-33.20%	-4.42%	68.54%	39.14%	-1.46%	21.59%
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	-11.10%	12.58%	41.83%	44.34%	-81.34%	-11.55%	152.67%	40.20%	10.89%	28.18%

Доходность по периодам

С начала года, SDSCX показывает доходность -4.68%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

SDSCX

1 день: 3.99%

1 месяц: -10.19%

С начала года: -4.68%

6 месяцев: -4.45%

1 год: 16.45%

3 года*: 8.59%

5 лет*: -2.52%

10 лет*: 10.84%

MMGPX

1 день: 4.51%

1 месяц: -4.98%

С начала года: -11.10%

6 месяцев: -20.66%

1 год: 6.81%

3 года*: 20.87%

5 лет*: -19.56%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund

Название символа

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с SDSCX:

SDSCX с TMCPX SDSCX с VMVAX SDSCX с DIBRX SDSCX с SDGIX SDSCX с DIERX SDSCX с DRLIX SDSCX с DGLRX

Часто сравнивают с MMGPX:

MMGPX с VIGIX MMGPX с FMDGX MMGPX с MACGX MMGPX с TAAGX MMGPX с HLGEX MMGPX с TWHIX MMGPX с BMDSX

Сравнение комиссий SDSCX и MMGPX

SDSCX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

SDSCX

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund

MMGPX

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

SDSCX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDSCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MMGPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSCX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SDSCX	MMGPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.70	0.27	+0.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.18	0.62	+0.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.08	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.84	0.28	+0.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.26	0.70	+2.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSCX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSCX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSCX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SDSCX	MMGPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70	0.27	+0.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.10	-0.43	+0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.00	0.15	-0.15

Корреляция

Корреляция между SDSCX и MMGPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSCX и MMGPX

Дивидендная доходность SDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.86%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SDSCX BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund	54.86%	52.29%	0.43%	0.00%	0.00%	9.19%	7.93%	0.00%	8.72%	9.16%	2.21%	6.57%
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	0.48%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	64.53%	7.93%	15.63%	28.02%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDSCX и MMGPX

Максимальная просадка SDSCX за все время составила -99.19%, что больше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSCX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SDSCX	MMGPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.19%	-87.45%	-11.74%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.60%	-27.79%	+8.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.77%	-86.09%	+40.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-48.25%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-88.62%	-72.93%	-15.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-75.09%	-38.71%	-36.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.08%	11.21%	-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSCX и MMGPX

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеют волатильность 9.00% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SDSCX	MMGPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.00%	9.28%	-0.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.07%	21.94%	-5.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.66%	32.15%	-7.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.53%	45.74%	-21.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.15%	39.05%	-14.90%

Сравнение SDSCX с MMGPX

Доходность

Сравнение доходности SDSCX и MMGPX

Сравнение доходности по годам SDSCX и MMGPX

Доходность по периодам

SDSCX

MMGPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SDSCX и MMGPX

Доходность на риск

SDSCX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

SDSCX

MMGPX

Сравнение SDSCX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SDSCX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSCX и MMGPX

Просадки

Сравнение просадок SDSCX и MMGPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SDSCX и MMGPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)