Сравнение SDSAX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Income Fund (SDSAX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
SDSAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SDSAX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSAX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSAX Western Asset Income Fund | -0.96% | 7.99% | 4.35% | 9.03% | -12.51% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.55% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.
SDSAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 3.43%
VMSAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSAX и VMSAX
SDSAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
SDSAX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
SDSAX
VMSAX
Сравнение SDSAX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Income Fund (SDSAX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSAX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.05 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.33 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.08 | -0.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.12 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 1.87 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSAX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.05 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.06 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между SDSAX и VMSAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSAX и VMSAX
Дивидендная доходность SDSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности VMSAX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSAX Western Asset Income Fund | 6.31% | 6.85% | 6.05% | 6.54% | 4.78% | 3.39% | 4.48% | 5.69% | 5.97% | 4.90% | 5.14% | 9.07% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.14% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDSAX и VMSAX
Максимальная просадка SDSAX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSAX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSAX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.16% | -54.84% | +27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -54.84% | +52.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.60% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -3.20% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 3.50% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSAX и VMSAX
Western Asset Income Fund (SDSAX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) имеют волатильность 1.29% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSAX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.30% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 112.83% | -110.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 133.33% | -129.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 65.62% | -61.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 65.62% | -60.81% |