Сравнение SDSAX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Income Fund (SDSAX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
SDSAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности SDSAX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSAX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSAX Western Asset Income Fund | -0.96% | 7.99% | 4.35% | 9.03% | -13.53% | 1.75% | 3.67% | 12.48% | -3.95% | 8.41% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSAX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции SDSAX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 3.43% против 12.29% соответственно.
SDSAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 3.43%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSAX и SHAPX
SDSAX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
SDSAX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
SDSAX
SHAPX
Сравнение SDSAX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Income Fund (SDSAX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSAX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.85 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.33 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.36 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 6.17 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.85 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.78 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между SDSAX и SHAPX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSAX и SHAPX
Дивидендная доходность SDSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSAX Western Asset Income Fund | 6.31% | 6.85% | 6.05% | 6.54% | 4.78% | 3.39% | 4.48% | 5.69% | 5.97% | 4.90% | 5.14% | 9.07% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок SDSAX и SHAPX
Максимальная просадка SDSAX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSAX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.16% | -46.19% | +19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -10.57% | +7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -20.53% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -32.21% | +11.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -6.27% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -4.79% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.33% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSAX и SHAPX
Текущая волатильность для Western Asset Income Fund (SDSAX) составляет 1.29%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SDSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 4.83% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 8.30% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 16.09% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 14.89% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 16.72% | -11.91% |