PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSAX с FRIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDSAX с FRIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Income Fund (SDSAX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX).

SDSAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. FRIAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SDSAX и FRIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Income Fund (SDSAX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDSAX и FRIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDSAX
Western Asset Income Fund		-0.96%7.99%4.35%9.03%-13.53%1.75%3.67%12.48%-3.95%8.41%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		3.03%12.02%7.29%8.84%-5.36%17.51%3.72%16.02%-5.23%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, SDSAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у FRIAX с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции SDSAX уступали акциям FRIAX по среднегодовой доходности: 3.43% против 7.81% соответственно.

SDSAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.13%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.68%
10 лет*
3.43%

FRIAX

1 день
0.80%
1 месяц
-1.57%
С начала года
3.03%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.76%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Income Fund

Franklin Income Fund Advisor Class

Часто сравнивают с SDSAX:
SDSAX с VFLOSDSAX с FKINXSDSAX с ANGLXSDSAX с FKRCXSDSAX с VMSAXSDSAX с BWDTXSDSAX с CBRDX
Часто сравнивают с FRIAX:
FRIAX с HIPSFRIAX с PDBZXFRIAX с AMBFXFRIAX с FSIDXFRIAX с ECSIXFRIAX с AMECXFRIAX с FLCNX

Сравнение комиссий SDSAX и FRIAX

SDSAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FRIAX в 0.46%.

SDSAX
Western Asset Income Fund
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class

Доходность на риск

SDSAX vs. FRIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSAX
Ранг доходности на риск SDSAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FRIAX
Ранг доходности на риск FRIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSAX c FRIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Income Fund (SDSAX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSAXFRIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.70

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.46

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.08

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

10.22

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSAX vs. FRIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSAX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIAX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSAX и FRIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSAXFRIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.85

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.80

+0.35

Корреляция

Корреляция между SDSAX и FRIAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSAX и FRIAX

Дивидендная доходность SDSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности FRIAX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDSAX
Western Asset Income Fund		6.31%6.85%6.05%6.54%4.78%3.39%4.48%5.69%5.97%4.90%5.14%9.07%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.26%5.75%5.74%5.67%5.24%6.70%5.37%5.25%5.80%5.20%4.92%5.93%

Просадки

Сравнение просадок SDSAX и FRIAX

Максимальная просадка SDSAX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки FRIAX в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSAX и FRIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSAXFRIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-43.23%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-6.38%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-13.63%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-24.10%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.89%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.94%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.30%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSAX и FRIAX

Текущая волатильность для Western Asset Income Fund (SDSAX) составляет 1.29%, в то время как у Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что SDSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSAXFRIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

2.29%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

3.90%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

7.57%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

8.04%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

9.34%

-4.53%