Сравнение SDSAX с EMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Income Fund (SDSAX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO).
SDSAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SDSAX и EMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSAX и EMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSAX Western Asset Income Fund | -0.96% | 7.99% | 4.35% | 9.03% | -13.53% | 1.75% | 3.67% | 12.48% | -3.95% | 8.41% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 16.71% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у EMO с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции SDSAX уступали акциям EMO по среднегодовой доходности: 3.43% против 9.14% соответственно.
SDSAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 3.43%
EMO
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 33.42%
- 5 лет*
- 32.26%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSAX и EMO
SDSAX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.
Доходность на риск
SDSAX vs. EMO — Ранг доходности на риск
SDSAX
EMO
Сравнение SDSAX c EMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Income Fund (SDSAX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSAX | EMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.67 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.00 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.81 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 2.44 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSAX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.67 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.21 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.22 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.11 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между SDSAX и EMO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSAX и EMO
Дивидендная доходность SDSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности EMO в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSAX Western Asset Income Fund | 6.31% | 6.85% | 6.05% | 6.54% | 4.78% | 3.39% | 4.48% | 5.69% | 5.97% | 4.90% | 5.14% | 9.07% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.40% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок SDSAX и EMO
Максимальная просадка SDSAX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSAX и EMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSAX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.16% | -95.06% | +67.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -18.81% | +16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -28.59% | +10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -93.02% | +72.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -5.90% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -32.26% | +29.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 6.23% | -5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSAX и EMO
Текущая волатильность для Western Asset Income Fund (SDSAX) составляет 1.29%, в то время как у ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что SDSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSAX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 5.53% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 11.68% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 21.67% | -18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 26.82% | -22.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 41.42% | -36.61% |