PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSAX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDSAX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Income Fund (SDSAX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

SDSAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SDSAX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Income Fund (SDSAX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDSAX и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDSAX
Western Asset Income Fund		-0.96%7.99%4.35%9.03%-13.53%1.75%3.67%12.48%-3.95%8.41%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, SDSAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции SDSAX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 3.43% против 4.58% соответственно.

SDSAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.13%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.68%
10 лет*
3.43%

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Income Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с SDSAX:
SDSAX с VFLOSDSAX с FKINXSDSAX с VMSAXSDSAX с ANGLXSDSAX с FKGRXSDSAX с FKRCXSDSAX с JSVIX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий SDSAX и DBSCX

SDSAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

SDSAX
Western Asset Income Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

SDSAX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSAX
Ранг доходности на риск SDSAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSAX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Income Fund (SDSAX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSAXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.65

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.83

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.60

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.78

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

14.70

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSAX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSAX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSAX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSAXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.65

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.39

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.59

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.57

-0.42

Корреляция

Корреляция между SDSAX и DBSCX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSAX и DBSCX

Дивидендная доходность SDSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDSAX
Western Asset Income Fund		6.31%6.85%6.05%6.54%4.78%3.39%4.48%5.69%5.97%4.90%5.14%9.07%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок SDSAX и DBSCX

Максимальная просадка SDSAX за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSAX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSAXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-14.12%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-1.60%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-9.52%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-14.12%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.45%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-1.25%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.41%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSAX и DBSCX

Western Asset Income Fund (SDSAX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что SDSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSAXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.00%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

1.53%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

2.29%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

2.70%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

2.90%

+1.91%