PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDS с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с QTAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. SDS is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, SDS returned -21.04%/yr vs 12.67%/yr for QTAP. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности SDS и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

QTAP

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
13.32%
С начала года
13.89%
1 год
20.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-34.33%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		13.89%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%

Correlation

The correlation between SDS and QTAP is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.88

The correlation between SDS and QTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и QTAP

Секторы
SDS
QTAP

Финансовые услуги

94.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

SDS
94.7%
QTAP
0.2%

Сырьевые материалы

SDS

-

QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

SDS

-

QTAP
15.8%

Потребительский циклический сектор

SDS

-

QTAP
12.5%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

QTAP
8.7%

Энергетика

SDS

-

QTAP
0.7%

Здравоохранение

SDS

-

QTAP
5.1%

Промышленность

SDS

-

QTAP
3.3%

Недвижимость

SDS

-

QTAP
0.1%

Технологии

SDS

-

QTAP
50.7%

Коммунальные услуги

SDS

-

QTAP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с XLKQTAP с LITX

Доходность на риск

SDS vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
3.34

-4.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
5.37

-7.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.81

-0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

8.34

-9.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

42.65

-44.28

SDS vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и QTAP

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-29.44%

-70.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-2.49%

-28.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-13.03%

-55.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-29.44%

-46.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-0.78%

-99.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-4.94%

-77.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

0.49%

+16.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и QTAP

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

2.45%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

5.24%

+14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

6.23%

+18.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

18.92%

+14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

18.62%

+17.17%

Сравнение комиссий SDS и QTAP

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и QTAP

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDS and QTAP have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDS has higher volatility (6.70%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 12.67% vs -21.04% for SDS. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.67% return vs -21.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор