PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с QTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. SDS is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, SDS returned -21.98%/yr vs 13.78%/yr for QTAP. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности SDS и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.67%.

SDS

1 день
1.35%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-17.06%
6 месяцев
-16.53%
1 год
-34.59%
3 года*
-28.79%
5 лет*
-21.98%
10 лет*
-27.72%

QTAP

1 день
-0.10%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.67%
6 месяцев
15.56%
1 год
25.59%
3 года*
21.18%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.06%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-32.83%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.67%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between SDS and QTAP is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.88

The correlation between SDS and QTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и QTAP

Секторы
SDS
QTAP

Финансовые услуги

94.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

SDS
94.3%
QTAP
0.2%

Сырьевые материалы

SDS

-

QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

SDS

-

QTAP
15.8%

Потребительский циклический сектор

SDS

-

QTAP
12.5%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

QTAP
8.7%

Энергетика

SDS

-

QTAP
0.7%

Здравоохранение

SDS

-

QTAP
5.1%

Промышленность

SDS

-

QTAP
3.3%

Недвижимость

SDS

-

QTAP
0.1%

Технологии

SDS

-

QTAP
50.7%

Коммунальные услуги

SDS

-

QTAP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXX

Доходность на риск

SDS vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
4.62

-6.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
8.50

-10.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

2.23

-1.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

15.20

-16.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

80.04

-81.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

4.62

-6.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.73

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.75

-1.41

Просадки

Сравнение просадок SDS и QTAP

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-29.44%

-70.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.20%

-1.69%

-34.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-13.03%

-55.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-29.44%

-46.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-0.10%

-99.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-5.04%

-77.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.51%

0.32%

+20.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и QTAP

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

1.33%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

3.97%

+13.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

5.56%

+18.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.64%

18.89%

+14.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

18.77%

+17.05%

Сравнение комиссий SDS и QTAP

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и QTAP

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.79%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDS and QTAP have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDS has higher volatility (5.59%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.78% vs -21.98% for SDS. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.78% return vs -21.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор