PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

SDS и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SDS и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и NVDG

2026 (YTD)20252024
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-26.79%5.85%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-16.59%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG

Сравнение комиссий SDS и NVDG

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

SDS
ProShares UltraShort S&P500
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

SDS vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

1.13

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

1.89

-2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.24

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.25

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

5.38

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.13

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.08

-0.72

Корреляция

Корреляция между SDS и NVDG составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и NVDG

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности NVDG в 14.16%

TTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.16%11.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDS и NVDG

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-66.19%

-33.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-42.72%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-35.41%

-64.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-24.03%

-58.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

17.91%

+22.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и NVDG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.78%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

20.81%

-10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

50.85%

-31.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

81.32%

-44.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

92.39%

-58.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

92.39%

-56.61%