PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с QTJL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SDP is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, SDP returned -19.38%/yr vs 19.20%/yr for QTJL. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности SDP и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.15%.

SDP

1 день
0.71%
1 месяц
11.99%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-12.04%
3 года*
-19.38%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
-20.69%

QTJL

1 день
-0.01%
1 месяц
1.20%
С начала года
7.15%
6 месяцев
7.91%
1 год
20.52%
3 года*
19.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-5.56%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-24.67%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.15%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between SDP and QTJL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.25

The correlation between SDP and QTJL shifts across timeframes, from -0.25 (all time) to -0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XTAPSDP с XDQQSDP с IFED
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD

Доходность на риск

SDP vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.06

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.93

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.42

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.08

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

16.23

-16.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.06

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.52

-1.09

Просадки

Сравнение просадок SDP и QTJL

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-33.40%

-66.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-6.68%

-22.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-22.43%

-43.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-0.01%

-99.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-7.94%

-74.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

1.27%

+16.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и QTJL

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

0.31%

+10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

7.61%

+15.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

10.01%

+19.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

20.42%

+13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.51%

20.42%

+17.09%

Сравнение комиссий SDP и QTJL

SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и QTJL

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.87%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SDP and QTJL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (10.86%) compared to QTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.20% vs -19.38% for SDP. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.20% return vs -19.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор