PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с QTJL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SDP is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, SDP returned -21.12%/yr vs 19.09%/yr for QTJL. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности SDP и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.38%.

SDP

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-12.43%
1 год
-20.05%
3 года*
-21.12%
5 лет*
-18.29%
10 лет*
-20.92%

QTJL

1 день
-0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
7.38%
6 месяцев
6.82%
1 год
18.59%
3 года*
19.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-12.29%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-26.07%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.38%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.36%

Correlation

The correlation between SDP and QTJL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.25

The correlation between SDP and QTJL shifts across timeframes, from -0.25 (all time) to -0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XDQQSDP с XLUSDP с XTAPSDP с IFED
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с NOIEX

Доходность на риск

SDP vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 33
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDPQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.89

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
2.70

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.39

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.79

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

14.72

-15.91

SDP vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDP и QTJL

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-33.40%

-66.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-6.68%

-21.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-22.43%

-43.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.52%

-0.04%

-99.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.15%

-7.85%

-74.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

1.27%

+15.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и QTJL

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

0.60%

+10.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.45%

7.42%

+16.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

9.88%

+19.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.35%

20.31%

+14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.56%

20.31%

+17.25%

Сравнение комиссий SDP и QTJL

SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и QTJL

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDP
ProShares UltraShort Utilities		4.17%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SDP and QTJL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (10.60%) compared to QTJL (0.60%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.09% vs -21.12% for SDP. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.09% return vs -21.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор