Сравнение SDP с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
SDP и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SDP и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDP и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -14.15% | -13.35% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -28.69% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -14.15%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -28.69%.
SDP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- -14.15%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -27.33%
- 3 года*
- -19.65%
- 5 лет*
- -18.82%
- 10 лет*
- -21.71%
OOQB
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -28.69%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -14.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDP и OOQB
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
SDP vs. OOQB — Ранг доходности на риск
SDP
OOQB
Сравнение SDP c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.25 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 0.04 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.01 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.30 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.66 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.25 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.57 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SDP и OOQB составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и OOQB
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности OOQB в 13.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.26% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.89% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDP и OOQB
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDP | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -53.44% | -46.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.11% | -53.44% | +12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -50.78% | -48.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -19.94% | -62.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.45% | 23.98% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и OOQB
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.55%, в то время как у Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDP | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 18.69% | -9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 46.05% | -25.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.29% | 59.59% | -28.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 61.96% | -27.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 61.96% | -24.59% |