Сравнение SDP с OOQB
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. SDP is passively managed, while OOQB is actively managed. Over the past year, SDP returned -12.04% vs -27.35% for OOQB. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности SDP и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
SDP
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.99%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -12.04%
- 3 года*
- -19.38%
- 5 лет*
- -16.33%
- 10 лет*
- -20.69%
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDP и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -5.56% | -13.35% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
Correlation
The correlation between SDP and OOQB is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. OOQB — Ранг доходности на риск
SDP
OOQB
Сравнение SDP c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.51 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.91 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.41 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SDP и OOQB
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -53.44% | -46.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -53.44% | +24.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.49% | -43.69% | -55.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -23.26% | -58.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 30.11% | -12.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и OOQB
ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 0.00% | +10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 39.39% | -16.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.23% | 51.57% | -22.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.37% | 58.12% | -23.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.51% | 58.12% | -20.61% |
Сравнение комиссий SDP и OOQB
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и OOQB
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 3.87% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and OOQB have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDP has higher volatility (10.86%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, SDP leads with -12.04% vs -27.35% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDP has performed better with a -12.04% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 3.87% for SDP.
SDP is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.75% for OOQB.
SDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор