Сравнение SDP с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
SDP и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SDP и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDP и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -15.08% | -22.59% | 3.66% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -15.08%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
SDP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -18.99%
- 10 лет*
- -21.79%
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDP и NVDG
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
SDP vs. NVDG — Ранг доходности на риск
SDP
NVDG
Сравнение SDP c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 1.13 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 1.89 | -3.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.25 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 5.38 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.13 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.08 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между SDP и NVDG составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и NVDG
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.30% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDP и NVDG
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDP | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -66.19% | -33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.11% | -42.72% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.54% | -35.41% | -64.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -24.03% | -57.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.55% | 17.91% | +9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и NVDG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDP | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 20.81% | -11.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 50.85% | -30.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 81.32% | -50.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.06% | 92.39% | -58.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 92.39% | -55.02% |