Сравнение SDP с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
SDP и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDP и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDP и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -15.08% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -21.79% против 3.68% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -18.99%
- 10 лет*
- -21.79%
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDP и KORU
SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
SDP vs. KORU — Ранг доходности на риск
SDP
KORU
Сравнение SDP c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 6.40 | -7.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 3.79 | -5.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.54 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 11.58 | -12.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 41.52 | -42.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 6.40 | -7.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | -0.06 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.05 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.02 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между SDP и KORU составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и KORU
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности KORU в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.30% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок SDP и KORU
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDP | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -95.79% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.11% | -61.39% | +20.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -93.54% | +26.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.63% | -95.79% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.54% | -53.60% | -45.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -58.03% | -23.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.55% | 17.13% | +10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и KORU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.60%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDP | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 59.12% | -49.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 93.35% | -72.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 106.33% | -75.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.06% | 78.49% | -44.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 76.33% | -38.96% |