Сравнение SDP с KORU
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.92%/yr vs 14.49%/yr for KORU. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности SDP и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 285.56%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -20.92% против 14.49% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.43%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -21.12%
- 5 лет*
- -18.29%
- 10 лет*
- -20.92%
KORU
- 1 день
- -35.70%
- 1 месяц
- -10.30%
- С начала года
- 285.56%
- 6 месяцев
- 341.44%
- 1 год
- 858.44%
- 3 года*
- 100.70%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение доходности по годам SDP и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -12.29% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 285.56% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Correlation
The correlation between SDP and KORU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. KORU — Ранг доходности на риск
SDP
KORU
Сравнение SDP c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.53 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 14.12 | -14.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 41.38 | -42.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и KORU
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -95.79% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -61.39% | +33.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -73.34% | +7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.55% | -93.34% | +26.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -95.79% | +3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.52% | -44.66% | -54.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -57.41% | -24.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 20.91% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и KORU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 10.60%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 92.27%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 92.27% | -81.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 138.63% | -115.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 144.16% | -114.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.35% | 91.40% | -57.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.56% | 83.03% | -45.47% |
Сравнение комиссий SDP и KORU
SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и KORU
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности KORU в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.24% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.17% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and KORU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (92.27%) compared to SDP (10.60%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs KORU's -95.79%.
On 10-year performance, KORU leads with 14.49% vs -20.92% for SDP. On fees, SDP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 10.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 14.49% return vs -20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
SDP has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.24% for KORU.
SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 1.29% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (6.02 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор