PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с KORU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.69%/yr vs 19.62%/yr for KORU. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности SDP и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 559.14%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -20.69% против 19.62% соответственно.

SDP

1 день
0.71%
1 месяц
11.99%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-12.04%
3 года*
-19.38%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
-20.69%

KORU

1 день
-2.29%
1 месяц
92.47%
С начала года
559.14%
6 месяцев
689.29%
1 год
2,160.10%
3 года*
132.56%
5 лет*
23.42%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-5.56%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-9.31%-22.03%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		559.14%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between SDP and KORU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XDQQSDP с XTAPSDP с IFED
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

SDP vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
17.63

-18.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
5.20

-5.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.72

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

35.65

-36.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

112.99

-113.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 17.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

17.63

-18.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.28

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.25

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.13

-0.69

Просадки

Сравнение просадок SDP и KORU

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-95.79%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-61.39%

+32.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-73.71%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

-93.35%

+26.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-95.79%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-5.39%

-94.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-57.53%

-24.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

19.33%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 10.86%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.18%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

60.18%

-49.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

110.71%

-87.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

124.15%

-94.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

85.11%

-50.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.51%

79.91%

-42.40%

Сравнение комиссий SDP и KORU

SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и KORU

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности KORU в 0.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.14%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.87%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDP and KORU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.18%) compared to SDP (10.86%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 19.62% vs -20.69% for SDP. On fees, SDP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 10.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 19.62% return vs -20.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

SDP has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.14% for KORU.

SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (17.63 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор