Сравнение SDP с KORU
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDP returned -20.62%/yr vs 4.90%/yr for KORU. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности SDP и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции SDP уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -20.62% против 4.90% соответственно.
SDP
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -9.81%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.62%
KORU
- 1 день
- -14.72%
- 1 месяц
- -59.41%
- 6 месяцев
- 40.56%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 347.48%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам SDP и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -13.42% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -9.31% | -22.03% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 105.44% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Correlation
The correlation between SDP and KORU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.20 |
The correlation between SDP and KORU shifts across timeframes, from -0.21 (10 years) to -0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. KORU — Ранг доходности на риск
SDP
KORU
Сравнение SDP c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.37 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 4.97 | -5.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 14.03 | -15.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и KORU
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -95.79% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -70.51% | +45.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -73.34% | +7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.17% | -92.74% | +26.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -95.79% | +3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -70.51% | -29.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -57.39% | -24.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 24.92% | -9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и KORU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.08%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 70.60% | -61.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 147.53% | -123.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 151.62% | -121.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 94.03% | -59.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 84.35% | -46.76% |
Сравнение комиссий SDP и KORU
SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и KORU
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности KORU в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.42% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.29% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and KORU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.60%) compared to SDP (9.08%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs KORU's -95.79%.
On 10-year performance, KORU leads with 4.90% vs -20.62% for SDP. On fees, SDP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 4.90% return vs -20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.42% for KORU.
SDP is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор