Сравнение SDP с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
SDP и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDP и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDP и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -14.15% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | 10.64% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -14.15%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
SDP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- -14.15%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -27.33%
- 3 года*
- -19.65%
- 5 лет*
- -18.82%
- 10 лет*
- -21.71%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDP и GGLL
SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
SDP vs. GGLL — Ранг доходности на риск
SDP
GGLL
Сравнение SDP c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 3.24 | -4.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 3.58 | -4.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.44 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 5.37 | -6.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 19.61 | -20.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 3.24 | -4.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.80 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между SDP и GGLL составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и GGLL
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.26% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDP и GGLL
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDP | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -52.81% | -46.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.11% | -38.39% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -27.39% | -72.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -15.51% | -66.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.45% | 10.52% | +16.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и GGLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.55%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDP | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 19.62% | -10.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 39.89% | -19.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.29% | 61.32% | -30.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 55.21% | -21.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 55.21% | -17.84% |