Сравнение SDP с GGLL
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SDP returned -20.83%/yr vs 63.59%/yr for GGLL. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности SDP и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 15.84%.
SDP
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -9.81%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.62%
GGLL
- 1 день
- -8.96%
- 1 месяц
- -11.55%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 213.08%
- 3 года*
- 63.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDP и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -13.42% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | 3.62% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 15.84% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between SDP and GGLL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. GGLL — Ранг доходности на риск
SDP
GGLL
Сравнение SDP c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.47 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 5.59 | -6.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 16.06 | -17.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и GGLL
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -52.81% | -46.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -38.39% | +12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -52.81% | -13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -25.15% | -74.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -15.36% | -66.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 13.33% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и GGLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.08%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 21.63% | -12.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 44.92% | -21.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 60.88% | -30.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 56.45% | -22.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 56.45% | -18.86% |
Сравнение комиссий SDP и GGLL
SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и GGLL
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что сопоставимо с доходностью GGLL в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.25% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.29% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and GGLL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (21.63%) compared to SDP (9.08%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs GGLL's -52.81%.
On 3-year performance, GGLL leads with 63.59% vs -20.83% for SDP. On fees, SDP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 63.59% return vs -20.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.
SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 4.25% for GGLL.
SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.96% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор