Сравнение SDP с GGLL
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SDP returned -21.12%/yr vs 62.75%/yr for GGLL. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности SDP и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 11.40%.
SDP
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.43%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -21.12%
- 5 лет*
- -18.29%
- 10 лет*
- -20.92%
GGLL
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -20.13%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 265.53%
- 3 года*
- 62.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDP и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -12.29% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | 3.62% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 11.40% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between SDP and GGLL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. GGLL — Ранг доходности на риск
SDP
GGLL
Сравнение SDP c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.55 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 6.97 | -7.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 22.42 | -23.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и GGLL
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -52.81% | -46.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -38.39% | +10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -52.81% | -13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.52% | -28.02% | -71.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -15.22% | -66.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 11.91% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и GGLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 10.60%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.04%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 19.04% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 42.25% | -18.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 59.29% | -29.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.35% | 56.23% | -21.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.56% | 56.23% | -18.67% |
Сравнение комиссий SDP и GGLL
SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и GGLL
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности GGLL в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.10% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.17% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and GGLL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (19.04%) compared to SDP (10.60%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs GGLL's -52.81%.
On 3-year performance, GGLL leads with 62.75% vs -21.12% for SDP. On fees, SDP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 10.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 62.75% return vs -21.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.
SDP has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 4.10% for GGLL.
SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.96% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор