PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с GGLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SDP returned -19.38%/yr vs 65.97%/yr for GGLL. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.

Доходность

Сравнение доходности SDP и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 22.24%.

SDP

1 день
0.71%
1 месяц
11.99%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-12.04%
3 года*
-19.38%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
-20.69%

GGLL

1 день
-1.40%
1 месяц
-13.22%
С начала года
22.24%
6 месяцев
15.91%
1 год
293.20%
3 года*
65.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и GGLL

2026 (YTD)2025202420232022
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-5.56%-22.59%-30.11%18.95%10.64%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		22.24%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between SDP and GGLL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XDQQSDP с XTAPSDP с IFED
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFT

Доходность на риск

SDP vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
5.07

-5.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
4.96

-5.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.60

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

7.69

-8.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

26.53

-27.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 5.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

5.07

-5.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.99

-1.55

Просадки

Сравнение просадок SDP и GGLL

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-52.81%

-46.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-38.39%

+9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-52.81%

-13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-21.02%

-78.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-15.17%

-66.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

11.11%

+6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и GGLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 10.86%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

16.60%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

40.70%

-17.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

58.40%

-29.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

56.03%

-21.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.51%

56.03%

-18.52%

Сравнение комиссий SDP и GGLL

SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и GGLL

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности GGLL в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.73%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.87%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SDP and GGLL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (16.60%) compared to SDP (10.86%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 65.97% vs -19.38% for SDP. On fees, SDP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 10.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 65.97% return vs -19.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.

SDP has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.73% for GGLL.

SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 1.05% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор