Сравнение SDP с DLLL
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, SDP returned -19.85% vs 540.38% for DLLL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности SDP и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
SDP
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -9.81%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.62%
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDP и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -13.42% | -15.25% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
Correlation
The correlation between SDP and DLLL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. DLLL — Ранг доходности на риск
SDP
DLLL
Сравнение SDP c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.46 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 9.53 | -10.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 19.00 | -20.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и DLLL
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -68.58% | -30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -57.19% | +31.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -34.75% | -64.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -25.70% | -56.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 28.64% | -13.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и DLLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.08%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 43.56% | -34.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 110.12% | -86.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 136.53% | -106.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 131.16% | -96.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 131.16% | -93.57% |
Сравнение комиссий SDP и DLLL
SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и DLLL
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.29% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and DLLL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to SDP (9.08%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -19.85% for SDP. On fees, SDP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -19.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.00% for DLLL.
SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор