PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с DLLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, SDP returned -12.04% vs 850.63% for DLLL. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности SDP и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.

SDP

1 день
0.71%
1 месяц
11.99%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-12.04%
3 года*
-19.38%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
-20.69%

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и DLLL

2026 (YTD)2025
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-5.56%-14.91%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%-3.72%

Correlation

The correlation between SDP and DLLL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XDQQSDP с XTAPSDP с IFED
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с MUUDLLL с LINTDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

SDP vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
6.65

-7.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
4.81

-5.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.60

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

15.02

-15.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

31.34

-32.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

6.65

-7.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

3.16

-3.72

Просадки

Сравнение просадок SDP и DLLL

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-68.58%

-30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-57.19%

+28.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-18.86%

-80.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-25.91%

-56.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

27.36%

-9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 10.86%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

69.39%

-58.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

102.08%

-79.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

129.28%

-100.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

130.55%

-96.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.51%

130.55%

-93.04%

Сравнение комиссий SDP и DLLL

SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и DLLL

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.87%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SDP and DLLL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to SDP (10.86%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs -12.04% for SDP. On fees, SDP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 10.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs -12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

SDP has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for DLLL.

SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор