PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDOW с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с QTAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. SDOW is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, SDOW returned -25.95%/yr vs 12.67%/yr for QTAP. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.

SDOW

1 день
0.76%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-17.28%
С начала года
-23.85%
1 год
-39.38%
3 года*
-33.25%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
-37.70%

QTAP

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
13.32%
С начала года
13.89%
1 год
20.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-23.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-32.96%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		13.89%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%

Correlation

The correlation between SDOW and QTAP is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.68

The correlation between SDOW and QTAP shifts across timeframes, from -0.69 (5 years) to -0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDOW и QTAP

Секторы
SDOW
QTAP

Финансовые услуги

82.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

SDOW
82.6%
QTAP
0.2%

Сырьевые материалы

SDOW

-

QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

QTAP
15.8%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

QTAP
12.5%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

QTAP
8.7%

Энергетика

SDOW

-

QTAP
0.7%

Здравоохранение

SDOW

-

QTAP
5.1%

Промышленность

SDOW

-

QTAP
3.3%

Недвижимость

SDOW

-

QTAP
0.1%

Технологии

SDOW

-

QTAP
50.7%

Коммунальные услуги

SDOW

-

QTAP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с QQQSDOW с DXD
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с XLKQTAP с LITX

Доходность на риск

SDOW vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOWQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
3.34

-4.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
5.37

-6.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.81

-0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

8.34

-9.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

42.65

-44.19

SDOW vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и QTAP

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-29.44%

-70.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.20%

-2.49%

-41.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.85%

-13.03%

-63.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.05%

-29.44%

-54.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.78%

-99.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.63%

-4.94%

-84.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.58%

0.49%

+25.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и QTAP

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

2.45%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

5.24%

+23.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

6.23%

+30.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.39%

18.92%

+25.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.03%

18.62%

+33.41%

Сравнение комиссий SDOW и QTAP

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и QTAP

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.44%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and QTAP have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (6.81%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 12.67% vs -25.95% for SDOW. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.67% return vs -25.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор