PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с QTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. SDOW is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, SDOW returned -24.52%/yr vs 13.78%/yr for QTAP. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.67%.

SDOW

1 день
3.40%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-16.21%
1 год
-39.90%
3 года*
-32.27%
5 лет*
-24.52%
10 лет*
-37.95%

QTAP

1 день
-0.10%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.67%
6 месяцев
15.56%
1 год
25.59%
3 года*
21.18%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-15.72%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-32.05%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.67%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between SDOW and QTAP is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.68

The correlation between SDOW and QTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOW и QTAP

Секторы
SDOW
QTAP

Финансовые услуги

74.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

SDOW
74.6%
QTAP
0.2%

Сырьевые материалы

SDOW

-

QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

QTAP
15.8%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

QTAP
12.5%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

QTAP
8.7%

Энергетика

SDOW

-

QTAP
0.7%

Здравоохранение

SDOW

-

QTAP
5.1%

Промышленность

SDOW

-

QTAP
3.3%

Недвижимость

SDOW

-

QTAP
0.1%

Технологии

SDOW

-

QTAP
50.7%

Коммунальные услуги

SDOW

-

QTAP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXX

Доходность на риск

SDOW vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
4.62

-5.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
8.50

-10.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

2.23

-1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

15.20

-16.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

80.04

-81.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

4.62

-5.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.73

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.75

-1.53

Просадки

Сравнение просадок SDOW и QTAP

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-29.44%

-70.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.45%

-1.69%

-41.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.39%

-13.03%

-61.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.35%

-29.44%

-52.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.10%

-99.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-5.04%

-84.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

0.32%

+27.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и QTAP

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

1.33%

+7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.01%

3.97%

+24.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.20%

5.56%

+30.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.29%

18.89%

+25.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.13%

18.77%

+33.36%

Сравнение комиссий SDOW и QTAP

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и QTAP

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.52%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and QTAP have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (8.86%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.78% vs -24.52% for SDOW. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.78% return vs -24.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор