Сравнение SDOW с ORLG
SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDOW
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- -17.28%
- С начала года
- -23.85%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- -33.25%
- 5 лет*
- -25.95%
- 10 лет*
- -37.70%
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDOW и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | -18.69% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between SDOW and ORLG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDOW vs. ORLG — Ранг доходности на риск
SDOW
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SDOW c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDOW | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDOW и ORLG
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDOW | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -39.93% | -60.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -34.91% | -65.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.63% | -20.65% | -68.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDOW | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.58% | 59.08% | -22.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.39% | 59.08% | -14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.03% | 59.08% | -7.05% |
Сравнение комиссий SDOW и ORLG
SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и ORLG
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 5.44% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SDOW and ORLG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.
SDOW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.00% for ORLG.
SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для SDOW и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор