Сравнение SDOG с PG
SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, SDOG returned 9.99%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDOG и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDOG показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции SDOG превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 9.99% против 8.96% соответственно.
SDOG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 16.28%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 9.99%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам SDOG и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 17.13% | 11.12% | 14.70% | 4.19% | -0.20% | 24.59% | -0.35% | 24.02% | -11.43% | 12.65% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between SDOG and PG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDOG vs. PG — Ранг доходности на риск
SDOG
PG
Сравнение SDOG c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDOG | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.97 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | -0.37 | +4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | -0.68 | +14.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDOG и PG
Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDOG | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -54.25% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -15.52% | +9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -21.15% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.84% | -23.77% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -23.77% | -19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.29% | +13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -12.16% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 8.80% | -6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOG и PG
Текущая волатильность для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) составляет 3.34%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что SDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDOG | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 6.99% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 15.01% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 18.78% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 17.82% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 19.05% | +0.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOG и PG
Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.26% | 3.68% | 3.86% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
SDOG and PG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to SDOG (3.34%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs PG's -54.25%.
SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDOG и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор