PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOG с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SDOG is passively managed, while BGIG is actively managed. Over the past year, SDOG returned 25.88% vs 20.42% for BGIG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 10.33%.

SDOG

1 день
0.48%
1 месяц
3.49%
С начала года
14.76%
6 месяцев
16.43%
1 год
25.88%
3 года*
17.06%
5 лет*
8.58%
10 лет*
9.53%

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOG и BGIG

2026 (YTD)202520242023
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		14.76%11.12%14.70%6.02%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between SDOG and BGIG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.76

The correlation between SDOG and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOG и BGIG

Секторы
SDOG
BGIG

Потребительский циклический сектор

15.0%
5.4%

Технологии

14.1%
24.6%

Финансовые услуги

11.0%
14.8%

Энергетика

9.9%
11.2%

Потребительский защитный сектор

9.8%
6.9%

Здравоохранение

9.7%
14.6%

Коммунальные услуги

9.4%
7.9%

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Промышленность

8.0%
10.6%

Сырьевые материалы

4.1%
0.6%

Недвижимость

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

SDOG
15.0%
BGIG
5.4%

Технологии

SDOG
14.1%
BGIG
24.6%

Финансовые услуги

SDOG
11.0%
BGIG
14.8%

Энергетика

SDOG
9.9%
BGIG
11.2%

Потребительский защитный сектор

SDOG
9.8%
BGIG
6.9%

Здравоохранение

SDOG
9.7%
BGIG
14.6%

Коммунальные услуги

SDOG
9.4%
BGIG
7.9%

Коммуникационные услуги

SDOG
9.0%
BGIG

-

Промышленность

SDOG
8.0%
BGIG
10.6%

Сырьевые материалы

SDOG
4.1%
BGIG
0.6%

Недвижимость

SDOG

-

BGIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

SDOG vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOGBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.28

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.27

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.53

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

13.58

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOG vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOGBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.28

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.40

-0.74

Просадки

Сравнение просадок SDOG и BGIG

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-13.24%

-30.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-5.81%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-1.70%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.51%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и BGIG

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что SDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.59%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

6.72%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

8.99%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

11.94%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

11.94%

+7.12%

Сравнение комиссий SDOG и BGIG

SDOG берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и BGIG

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности BGIG в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.33%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and BGIG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.01%) compared to BGIG (2.59%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, SDOG leads with 25.88% vs 20.42% for BGIG. On fees, SDOG is cheaper at 0.36% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDOG has performed better with a 25.88% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

SDOG has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 1.74% for BGIG.

They also come from different issuers: SS&C and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.45% for BGIG.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор