PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDMZX с PSTQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDMZX с PSTQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX).

SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. PSTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SDMZX и PSTQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDMZX и PSTQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		-0.25%6.75%4.89%5.95%-6.78%-0.51%5.60%6.77%0.68%2.25%

Доходность по периодам

С начала года, SDMZX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у PSTQX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции SDMZX превзошли акции PSTQX по среднегодовой доходности: 3.14% против 2.58% соответственно.

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%

PSTQX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.35%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6

Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с SCHO
Часто сравнивают с PSTQX:
PSTQX с WEFIXPSTQX с FPNIXPSTQX с PIMIXPSTQX с VCSHPSTQX с ^GSPCPSTQX с FTBFXPSTQX с PFIIX

Сравнение комиссий SDMZX и PSTQX

SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PSTQX в 0.38%.

SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6

Доходность на риск

SDMZX vs. PSTQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PSTQX
Ранг доходности на риск PSTQX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTQX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTQX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTQX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTQX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDMZX c PSTQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDMZXPSTQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.90

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

3.00

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

2.77

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.37

10.81

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDMZX vs. PSTQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDMZX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSTQX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMZX и PSTQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDMZXPSTQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.90

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.70

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

0.97

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.97

+0.26

Корреляция

Корреляция между SDMZX и PSTQX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMZX и PSTQX

Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности PSTQX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		3.81%4.08%3.62%2.63%2.31%2.08%2.55%2.95%2.89%2.79%2.74%2.87%

Просадки

Сравнение просадок SDMZX и PSTQX

Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки PSTQX в -10.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и PSTQX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDMZXPSTQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.76%

-10.47%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.74%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-10.47%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.76%

-10.47%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.37%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-1.32%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.44%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SDMZX и PSTQX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) составляет 0.70%, в то время как у PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDMZXPSTQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.79%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

1.50%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

2.38%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

2.91%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

2.67%

-0.21%