Сравнение SDMF с JPFP
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) are both Systematic Trend funds. SDMF is passively managed, while JPFP is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for JPFP.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и JPFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPFP
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и JPFP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.03% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | -1.76% |
Correlation
The correlation between SDMF and JPFP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SDMF c JPFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDMF и JPFP
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, примерно равная максимальной просадке JPFP в -6.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и JPFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | JPFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -6.04% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -3.54% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -3.15% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и JPFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | JPFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 19.27% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 19.27% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 19.27% | -6.62% |
Сравнение комиссий SDMF и JPFP
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JPFP в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и JPFP
Дивидендная доходность SDMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как JPFP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and JPFP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for JPFP.
SDMF has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for JPFP.
They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.59% for JPFP.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и JPFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор