PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDLAX с SGYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDLAX с SGYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX).

SDLAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SDLAX и SGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDLAX и SGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-5.23%20.37%24.23%22.00%-16.10%31.43%20.70%27.68%-7.77%19.77%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, SDLAX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у SGYAX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции SDLAX превзошли акции SGYAX по среднегодовой доходности: 13.80% против 6.08% соответственно.

SDLAX

1 день
3.13%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.73%
1 год
17.58%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.80%

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с SDLAX:
SDLAX с FNILXSDLAX с FXAIXSDLAX с QQQSDLAX с DGRWSDLAX с SPYSDLAX с FIUIXSDLAX с RPFCX
Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY

Сравнение комиссий SDLAX и SGYAX

SDLAX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SGYAX в 0.56%.

SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Доходность на риск

SDLAX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDLAX
Ранг доходности на риск SDLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDLAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDLAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDLAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDLAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDLAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDLAX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDLAXSGYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.55

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.35

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.98

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

7.37

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDLAX vs. SGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDLAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SGYAX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDLAX и SGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDLAXSGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.55

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.15

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.61

+0.04

Корреляция

Корреляция между SDLAX и SGYAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDLAX и SGYAX

Дивидендная доходность SDLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности SGYAX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		14.57%13.81%32.97%12.32%14.88%17.50%12.09%12.85%1.86%3.79%1.60%6.89%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%

Просадки

Сравнение просадок SDLAX и SGYAX

Максимальная просадка SDLAX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDLAX и SGYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDLAXSGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-45.51%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-3.12%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-15.45%

-19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-21.85%

-13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.70%

-2.20%

-11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-6.10%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.84%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SDLAX и SGYAX

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что SDLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDLAXSGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

1.32%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

2.35%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

3.80%

+15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

4.74%

+21.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

5.30%

+17.38%