Сравнение SDLAX с SGYAX
SDLAX (SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund) and SGYAX (SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund) are both mutual funds - SDLAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by SEI, while SGYAX is a High Yield Bonds fund managed by SEI. Over the past 10 years, SDLAX returned 15.28%/yr vs 5.88%/yr for SGYAX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SDLAX charges 0.67%/yr vs 0.56%/yr for SGYAX.
Доходность
Сравнение доходности SDLAX и SGYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDLAX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у SGYAX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции SDLAX превзошли акции SGYAX по среднегодовой доходности: 15.28% против 5.88% соответственно.
SDLAX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 15.28%
SGYAX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение доходности по годам SDLAX и SGYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDLAX SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund | 9.83% | 20.37% | 24.23% | 22.00% | -16.10% | 31.43% | 20.70% | 27.68% | -7.77% | 19.77% |
SGYAX SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund | 1.44% | 8.01% | 9.12% | 10.89% | -13.29% | 9.62% | 6.04% | 14.01% | -2.04% | 8.08% |
Correlation
The correlation between SDLAX and SGYAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.41 |
The correlation between SDLAX and SGYAX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDLAX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск
SDLAX
SGYAX
Сравнение SDLAX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDLAX | SGYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.49 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.47 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 10.56 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDLAX | SGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.00 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.11 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.63 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SDLAX и SGYAX
Максимальная просадка SDLAX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDLAX и SGYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDLAX | SGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.25% | -45.51% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -2.77% | -6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.25% | -4.18% | -31.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -15.45% | -19.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -21.85% | -13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.14% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -6.05% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.65% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDLAX и SGYAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что SDLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDLAX | SGYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 1.02% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 2.68% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 3.43% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 4.79% | +21.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.70% | 5.31% | +17.39% |
Сравнение комиссий SDLAX и SGYAX
SDLAX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SGYAX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDLAX и SGYAX
Дивидендная доходность SDLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности SGYAX в 8.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDLAX SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund | 12.57% | 13.81% | 32.97% | 12.32% | 14.88% | 17.50% | 12.09% | 12.85% | 1.86% | 3.79% | 1.60% | 6.89% |
SGYAX SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund | 8.76% | 8.88% | 8.68% | 10.08% | 8.79% | 5.37% | 7.30% | 7.15% | 7.31% | 7.27% | 7.30% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
SDLAX and SGYAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDLAX has higher volatility (3.57%) compared to SGYAX (1.02%). In terms of maximum drawdown, SDLAX dropped -35.25% vs SGYAX's -45.51%.
SDLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDLAX и SGYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор