PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDIV с COPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDIV с COPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDIV (Global X SuperDividend ETF) and COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) are both Global Equities funds. SDIV is passively managed, while COPY is actively managed. Over the past year, SDIV returned 17.54% vs 30.93% for COPY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDIV charges 0.58%/yr vs 0.80%/yr for COPY.

Доходность

Сравнение доходности SDIV и COPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у COPY с доходностью 18.84%.

SDIV

1 день
0.81%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
3.58%
С начала года
8.75%
1 год
17.54%
3 года*
14.11%
5 лет*
0.81%
10 лет*
-0.13%

COPY

1 день
0.95%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
13.89%
С начала года
18.84%
1 год
30.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDIV и COPY

2026 (YTD)20252024
SDIV
Global X SuperDividend ETF		8.75%29.12%0.37%
COPY
Tweedy, Browne Insider + Value ETF		18.84%29.52%0.05%

Correlation

The correlation between SDIV and COPY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.76

The correlation between SDIV and COPY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend ETF

Tweedy, Browne Insider + Value ETF

Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ
Часто сравнивают с COPY:
COPY с FYLDCOPY с WBIGCOPY с ICPYCOPY с VTCOPY с FIXTCOPY с VXUSCOPY с KLMT

Доходность на риск

SDIV vs. COPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
COPY
Ранг доходности на риск COPY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIV c COPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDIVCOPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.37

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.45

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.43

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

13.14

-6.61

SDIV vs. COPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа COPY равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и COPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDIV и COPY

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки COPY в -14.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и COPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDIVCOPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-14.05%

-42.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-9.07%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

0.00%

-15.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.58%

-1.52%

-17.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.36%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и COPY

Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что SDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDIVCOPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.50%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

10.24%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

13.12%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

16.98%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

16.98%

+1.89%

Сравнение комиссий SDIV и COPY

SDIV берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии COPY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и COPY

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности COPY в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPY
Tweedy, Browne Insider + Value ETF		0.80%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		9.02%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

SDIV and COPY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDIV has higher volatility (2.72%) compared to COPY (2.50%). In terms of maximum drawdown, SDIV dropped -56.90% vs COPY's -14.05%.

On 1-year performance, COPY leads with 30.93% vs 17.54% for SDIV. On fees, SDIV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, COPY has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPY has performed better with a 30.93% return vs 17.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDIV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for COPY.

SDIV has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 0.80% for COPY.

They also come from different issuers: Global X and Tweedy, Browne. Their fees differ too: 0.58% for SDIV and 0.80% for COPY.

COPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDIV и COPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор