Сравнение SDHY с PTRQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX).
SDHY управляется PGIM. PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SDHY и PTRQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDHY и PTRQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | -1.39% | 10.37% | 16.68% | 11.40% | -13.33% | -3.05% | 2.35% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.35% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SDHY показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у PTRQX с доходностью -0.35%.
SDHY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- —
PTRQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDHY и PTRQX
SDHY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PTRQX в 0.39%.
Доходность на риск
SDHY vs. PTRQX — Ранг доходности на риск
SDHY
PTRQX
Сравнение SDHY c PTRQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDHY | PTRQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.02 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.44 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.66 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 4.93 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDHY | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.02 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.18 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.75 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SDHY и PTRQX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHY и PTRQX
Дивидендная доходность SDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности PTRQX в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | 8.09% | 7.88% | 8.04% | 8.64% | 8.82% | 7.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок SDHY и PTRQX
Максимальная просадка SDHY за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY и PTRQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDHY | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.65% | -20.72% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -3.08% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | -20.69% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -2.35% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -3.31% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.04% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHY и PTRQX
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что SDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDHY | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 1.58% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 2.62% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 4.48% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 5.98% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 5.22% | +5.90% |