PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHY с PJFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDHY с PJFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

SDHY управляется PGIM. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SDHY и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHY и PJFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		-1.39%10.37%16.68%11.40%-13.33%-3.05%2.35%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, SDHY показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -11.09%.

SDHY

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
4.44%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.35%
10 лет*
—

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с SDHY:
SDHY с HYDBSDHY с MIAQXSDHY с HIOSDHY с JAAASDHY с JFRSDHY с SDMZXSDHY с CWFIX
Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG

Сравнение комиссий SDHY и PJFAX

SDHY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

Доходность на риск

SDHY vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHY
Ранг доходности на риск SDHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHYPJFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.59

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.01

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.73

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

2.47

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHY vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJFAX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHYPJFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.15

Корреляция

Корреляция между SDHY и PJFAX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY и PJFAX

Дивидендная доходность SDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности PJFAX в 15.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		8.09%7.88%8.04%8.64%8.82%7.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Просадки

Сравнение просадок SDHY и PJFAX

Максимальная просадка SDHY за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDHYPJFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-64.07%

+41.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-17.76%

+9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-43.56%

+21.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-14.72%

+10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-20.44%

+13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

5.25%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY и PJFAX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) составляет 4.16%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что SDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDHYPJFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

6.98%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

13.06%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

22.44%

-11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

24.81%

-14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

23.97%

-12.85%