PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHY с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDHY с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

SDHY управляется PGIM. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности SDHY и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHY и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		-1.39%10.37%16.68%11.40%-13.33%-3.05%2.35%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%0.76%

Доходность по периодам

С начала года, SDHY показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью -0.30%.

SDHY

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
4.44%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.35%
10 лет*
—

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с SDHY:
SDHY с HYDBSDHY с MIAQXSDHY с JAAASDHY с HIOSDHY с JFRSDHY с SDMZXSDHY с CWFIX
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с SPHYPBSMX с FPNIXPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий SDHY и PBSMX

SDHY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

Доходность на риск

SDHY vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHY
Ранг доходности на риск SDHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHYPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.84

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.88

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.40

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.76

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

10.65

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHY vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа PBSMX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHYPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.84

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.60

-1.26

Корреляция

Корреляция между SDHY и PBSMX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY и PBSMX

Дивидендная доходность SDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		8.09%7.88%8.04%8.64%8.82%7.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок SDHY и PBSMX

Максимальная просадка SDHY за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDHYPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-10.70%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-1.65%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-10.70%

-11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-1.29%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-0.88%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.43%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY и PBSMX

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что SDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDHYPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

0.67%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

1.33%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

2.29%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

2.86%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

2.62%

+8.50%