Сравнение SDHG.L с GLDM
SDHG.L (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - SDHG.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDHG.L returned 7.59%/yr vs 19.22%/yr for GLDM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SDHG.L charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности SDHG.L и GLDM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDHG.L торгуется в GBP, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDHG.L показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 1.06%.
SDHG.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.60%
GLDM
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 19.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDHG.L и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 2.17% | 3.69% | 10.34% | 4.51% | 9.19% | 6.61% | 1.92% | 7.77% | 3.18% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 1.06% | 52.51% | 29.30% | 7.39% | 11.37% | -3.10% | 21.42% | 13.60% | 5.58% |
Correlation
The correlation between SDHG.L and GLDM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.14 |
The correlation between SDHG.L and GLDM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHG.L vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SDHG.L
GLDM
Сравнение SDHG.L c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDHG.L | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.65 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 4.26 | +7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDHG.L | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.22 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.03 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SDHG.L и GLDM
Максимальная просадка SDHG.L за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки GLDM в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHG.L и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDHG.L | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.44% | -22.68% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -18.67% | +15.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.95% | -18.67% | +9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.53% | -18.67% | +8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -18.67% | +18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -5.90% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 7.23% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHG.L и GLDM
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) составляет 1.48%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что SDHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDHG.L | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 4.79% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 21.80% | -17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 25.27% | -19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 16.71% | -9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 16.12% | -6.93% |
Сравнение комиссий SDHG.L и GLDM
SDHG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHG.L и GLDM
Дивидендная доходность SDHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 11.18% | 8.87% | 8.03% | 7.20% | 5.20% | 5.72% | 6.58% | 6.95% | 7.01% | 7.33% | 6.99% | 7.49% |
Часто задаваемые вопросы
SDHG.L and GLDM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for SDHG.L.
SDHG.L is categorized as High Yield Bonds, while GLDM is Gold. SDHG.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.45% for SDHG.L and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для SDHG.L и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор