Сравнение SDHG.L с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
SDHG.L и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDHG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDHG.L и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDHG.L и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 2.01% | 3.69% | 10.34% | 4.51% | 9.19% | 6.61% | 1.92% | 7.77% | 7.80% | -3.56% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -2.08% | 9.45% | 27.12% | 19.99% | -8.43% | 29.98% | 14.92% | 26.08% | 1.17% | 11.23% |
Разные валюты инструментов
SDHG.L торгуется в GBP, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDHG.L показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции SDHG.L уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.63% против 14.87% соответственно.
SDHG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 7.63%
IVV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDHG.L и IVV
SDHG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
SDHG.L vs. IVV — Ранг доходности на риск
SDHG.L
IVV
Сравнение SDHG.L c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDHG.L | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.79 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.30 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 5.25 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDHG.L | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.79 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.81 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.66 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SDHG.L и IVV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHG.L и IVV
Дивидендная доходность SDHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 11.20% | 8.87% | 8.03% | 7.20% | 5.20% | 5.72% | 6.58% | 6.95% | 7.01% | 7.33% | 6.99% | 7.49% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок SDHG.L и IVV
Максимальная просадка SDHG.L за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки IVV в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHG.L и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDHG.L | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.44% | -55.25% | +43.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -12.06% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.53% | -24.53% | +14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.44% | -33.90% | +22.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.57% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -10.84% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.55% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHG.L и IVV
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) составляет 1.75%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что SDHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDHG.L | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 4.54% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 9.43% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07% | 18.71% | -11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 15.87% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 18.14% | -8.92% |