Сравнение SDHG.L с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SDHG.L и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDHG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDHG.L или BND.
Основные характеристики
| SDHG.L | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.44% | 1.59% |
| Дох-ть за 1 год | 7.72% | 7.87% |
| Дох-ть за 3 года | 7.18% | -2.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.86% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.88% | 1.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.53 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 8.29 | 4.75 |
| Индекс Язвы | 1.05% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 5.65% | 5.84% |
| Макс. просадка | -11.44% | -18.84% |
| Текущая просадка | 0.00% | -9.17% |
Корреляция
Корреляция между SDHG.L и BND составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SDHG.L и BND
С начала года, SDHG.L показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции SDHG.L превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 7.88% против 1.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDHG.L и BND
SDHG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDHG.L c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHG.L и BND
Дивидендная доходность SDHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 7.56% | 7.20% | 5.20% | 5.72% | 6.58% | 6.95% | 7.01% | 7.33% | 6.99% | 7.49% | 6.88% | 0.83% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок SDHG.L и BND
Максимальная просадка SDHG.L за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHG.L и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDHG.L и BND
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что SDHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.