Сравнение SDHG.L с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
SDHG.L и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDHG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDHG.L или BNDX.
Основные характеристики
| SDHG.L | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.70% | 2.78% |
| Дох-ть за 1 год | 9.01% | 7.26% |
| Дох-ть за 3 года | 7.26% | -0.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.92% | -0.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.90% | 2.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.61 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 8.69 | 7.14 |
| Индекс Язвы | 1.05% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 5.64% | 4.19% |
| Макс. просадка | -11.44% | -16.23% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.80% |
Корреляция
Корреляция между SDHG.L и BNDX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SDHG.L и BNDX
С начала года, SDHG.L показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции SDHG.L превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 7.90% против 2.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDHG.L и BNDX
SDHG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDHG.L c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHG.L и BNDX
Дивидендная доходность SDHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности BNDX в 4.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 7.54% | 7.20% | 5.20% | 5.72% | 6.58% | 6.95% | 7.01% | 7.33% | 6.99% | 7.49% | 6.88% | 0.83% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.78% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок SDHG.L и BNDX
Максимальная просадка SDHG.L за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHG.L и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDHG.L и BNDX
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что SDHG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.