Сравнение SDFI с TAFI
SDFI (AB Short Duration Income ETF) and TAFI (AB Tax-Aware Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - SDFI is a Short-Term Bond fund tracking the Actively Managed, while TAFI is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. SDFI is passively managed, while TAFI is actively managed. Over the past year, SDFI returned 4.32% vs 3.93% for TAFI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SDFI charges 0.30%/yr vs 0.27%/yr for TAFI.
Доходность
Сравнение доходности SDFI и TAFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDFI показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у TAFI с доходностью 1.15%.
SDFI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAFI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDFI и TAFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDFI AB Short Duration Income ETF | 0.92% | 6.39% | 3.71% |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 1.15% | 4.35% | 2.21% |
Correlation
The correlation between SDFI and TAFI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDFI vs. TAFI — Ранг доходности на риск
SDFI
TAFI
Сравнение SDFI c TAFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration Income ETF (SDFI) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDFI | TAFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.57 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 3.26 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | 11.74 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDFI | TAFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.71 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 1.72 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SDFI и TAFI
Максимальная просадка SDFI за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки TAFI в -2.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDFI и TAFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDFI | TAFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.21% | -2.00% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -1.21% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.17% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.37% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.34% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDFI и TAFI
AB Short Duration Income ETF (SDFI) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что SDFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDFI | TAFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.45% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 0.94% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 1.46% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 1.98% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 1.98% | +0.50% |
Сравнение комиссий SDFI и TAFI
SDFI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TAFI в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDFI и TAFI
Дивидендная доходность SDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности TAFI в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SDFI AB Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.66% | 3.11% | 0.00% | 0.00% |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 3.14% | 3.21% | 3.34% | 3.27% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
SDFI and TAFI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDFI has higher volatility (0.52%) compared to TAFI (0.45%). In terms of maximum drawdown, SDFI dropped -1.21% vs TAFI's -2.00%.
On 1-year performance, SDFI leads with 4.32% vs 3.93% for TAFI. On fees, TAFI is cheaper at 0.27% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDFI has performed better with a 4.32% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAFI is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.30% for SDFI.
SDFI has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 3.14% for TAFI.
SDFI is categorized as Short-Term Bond, while TAFI is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.30% for SDFI and 0.27% for TAFI.
TAFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDFI и TAFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор