PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDFI с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDFI с GUSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDFI (AB Short Duration Income ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - SDFI is a Short-Term Bond fund tracking the Actively Managed, while GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, SDFI returned 4.51% vs 75.56% for GUSH. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. SDFI charges 0.30%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности SDFI и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Short Duration Income ETF (SDFI) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDFI показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.56%.

SDFI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
2.27%
1 месяц
-12.07%
С начала года
73.56%
6 месяцев
49.07%
1 год
75.56%
3 года*
13.02%
5 лет*
11.54%
10 лет*
-36.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDFI и GUSH

2026 (YTD)20252024
SDFI
AB Short Duration Income ETF		0.86%6.39%3.71%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.56%-19.39%-23.58%

Correlation

The correlation between SDFI and GUSH is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г.

-0.18

The correlation between SDFI and GUSH shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDFI и GUSH

Секторы
SDFI
GUSH

Энергетика

100.0%
97.2%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

SDFI
100.0%
GUSH
97.2%

Сырьевые материалы

SDFI

-

GUSH
2.9%

Коммуникационные услуги

SDFI

-

GUSH

-

Потребительский циклический сектор

SDFI

-

GUSH

-

Потребительский защитный сектор

SDFI

-

GUSH

-

Финансовые услуги

SDFI

-

GUSH

-

Здравоохранение

SDFI

-

GUSH

-

Промышленность

SDFI

-

GUSH

-

Недвижимость

SDFI

-

GUSH

-

Технологии

SDFI

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

SDFI

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Short Duration Income ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SDFI:
SDFI с FFUTSDFI с BPHSDFI с BNOSDFI с HYFISDFI с DCRESDFI с MYCFSDFI с LODI
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

SDFI vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDFI
Ранг доходности на риск SDFI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDFI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDFI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDFI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDFI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDFI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDFI c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration Income ETF (SDFI) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDFIGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.37

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.84

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.62

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

6.06

+9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDFI vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDFI на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDFI и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDFIGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.37

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

-0.44

+2.68

Просадки

Сравнение просадок SDFI и GUSH

Максимальная просадка SDFI за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDFI и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDFIGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.21%

-99.98%

+98.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-28.94%

+27.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-99.79%

+99.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-92.92%

+92.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

12.52%

-12.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SDFI и GUSH

Текущая волатильность для AB Short Duration Income ETF (SDFI) составляет 0.52%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что SDFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDFIGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

20.17%

-19.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

43.47%

-42.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

55.62%

-53.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

68.21%

-65.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

93.72%

-91.24%

Сравнение комиссий SDFI и GUSH

SDFI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDFI и GUSH

Дивидендная доходность SDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности GUSH в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
SDFI
AB Short Duration Income ETF		4.61%4.66%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDFI and GUSH have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (20.17%) compared to SDFI (0.52%). In terms of maximum drawdown, SDFI dropped -1.21% vs GUSH's -99.98%.

On 1-year performance, GUSH leads with 75.56% vs 4.51% for SDFI. On fees, SDFI is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SDFI has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 75.56% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDFI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

SDFI has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 1.44% for GUSH.

SDFI is categorized as Short-Term Bond, while GUSH is Leveraged Equities. SDFI tracks Actively Managed, while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: AllianceBernstein and Direxion. Their fees differ too: 0.30% for SDFI and 1.17% for GUSH.

SDFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDFI и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор