PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDFI с EYEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDFI с EYEG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDFI (AB Short Duration Income ETF) and EYEG (AB Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SDFI is a Short-Term Bond fund tracking the Actively Managed, while EYEG is a Corporate Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. SDFI is passively managed, while EYEG is actively managed. Over the past year, SDFI returned 4.51% vs 5.83% for EYEG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDFI и EYEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Short Duration Income ETF (SDFI) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDFI показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у EYEG с доходностью 0.37%.

SDFI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EYEG

1 день
-0.22%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDFI и EYEG

2026 (YTD)20252024
SDFI
AB Short Duration Income ETF		0.86%6.39%3.71%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		0.37%7.42%3.31%

Correlation

The correlation between SDFI and EYEG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г.

0.76

The correlation between SDFI and EYEG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Short Duration Income ETF

AB Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SDFI:
SDFI с FFUTSDFI с BPHSDFI с BNOSDFI с HYFISDFI с DCRESDFI с MYCFSDFI с LODI
Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с BUFCEYEG с VTIEYEG с JAAA

Доходность на риск

SDFI vs. EYEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDFI
Ранг доходности на риск SDFI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDFI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDFI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDFI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDFI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDFI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDFI c EYEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration Income ETF (SDFI) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDFIEYEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.34

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.98

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.06

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

6.03

+9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDFI vs. EYEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDFI на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа EYEG равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDFI и EYEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDFIEYEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.34

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

0.92

+1.33

Просадки

Сравнение просадок SDFI и EYEG

Максимальная просадка SDFI за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки EYEG в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDFI и EYEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDFIEYEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.21%

-4.66%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-2.84%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.94%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-1.25%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.97%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SDFI и EYEG

Текущая волатильность для AB Short Duration Income ETF (SDFI) составляет 0.52%, в то время как у AB Corporate Bond ETF (EYEG) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что SDFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDFIEYEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.41%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

3.17%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

4.36%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

5.47%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

5.47%

-2.99%

Сравнение комиссий SDFI и EYEG

И SDFI, и EYEG имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDFI и EYEG

Дивидендная доходность SDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности EYEG в 4.94%

ПозицияTTM202520242023
EYEG
AB Corporate Bond ETF		4.94%4.94%6.07%0.25%
SDFI
AB Short Duration Income ETF		4.61%4.66%3.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDFI and EYEG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYEG has higher volatility (1.41%) compared to SDFI (0.52%). In terms of maximum drawdown, SDFI dropped -1.21% vs EYEG's -4.66%.

On 1-year performance, EYEG leads with 5.83% vs 4.51% for SDFI. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, SDFI has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EYEG has performed better with a 5.83% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDFI and EYEG have the same expense ratio: 0.30% per year.

EYEG has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 4.61% for SDFI.

SDFI is categorized as Short-Term Bond, while EYEG is Corporate Bonds.

SDFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDFI и EYEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор