PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDFI с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDFI с BSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDFI (AB Short Duration Income ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both Short-Term Bond funds - SDFI tracks the Actively Managed while BSV tracks the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past year, SDFI returned 4.51% vs 3.68% for BSV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SDFI charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for BSV.

Доходность

Сравнение доходности SDFI и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Short Duration Income ETF (SDFI) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDFI показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.29%.

SDFI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSV

1 день
-0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.68%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDFI и BSV

2026 (YTD)20252024
SDFI
AB Short Duration Income ETF		0.86%6.39%3.71%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.29%6.00%3.40%

Correlation

The correlation between SDFI and BSV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г.

0.86

The correlation between SDFI and BSV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Short Duration Income ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с SDFI:
SDFI с FFUTSDFI с BPHSDFI с BNOSDFI с HYFISDFI с DCRESDFI с MYCFSDFI с LODI
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

SDFI vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDFI
Ранг доходности на риск SDFI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDFI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDFI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDFI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDFI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDFI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDFI c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration Income ETF (SDFI) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDFIBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.05

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.29

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.87

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

10.07

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDFI vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDFI на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDFI и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDFIBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.05

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

0.85

+1.40

Просадки

Сравнение просадок SDFI и BSV

Максимальная просадка SDFI за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDFI и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDFIBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.21%

-8.54%

+7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-1.29%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.63%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.97%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.37%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SDFI и BSV

AB Short Duration Income ETF (SDFI) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) имеют волатильность 0.52% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDFIBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.52%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

1.26%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

1.81%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

2.72%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

2.37%

+0.11%

Сравнение комиссий SDFI и BSV

SDFI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDFI и BSV

Дивидендная доходность SDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности BSV в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.00%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
SDFI
AB Short Duration Income ETF		4.61%4.66%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDFI and BSV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSV has higher volatility (0.52%) compared to SDFI (0.52%). In terms of maximum drawdown, SDFI dropped -1.21% vs BSV's -8.54%.

On 1-year performance, SDFI leads with 4.51% vs 3.68% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDFI has performed better with a 4.51% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for SDFI.

SDFI has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 4.00% for BSV.

SDFI tracks Actively Managed, while BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for SDFI and 0.03% for BSV.

SDFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDFI и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор