PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDF.DE с ECH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDF.DE с ECH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDF.DE (K+S Aktiengesellschaft) is a stock, while ECH (iShares MSCI Chile ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Chile Investable Market Index. Over the past 10 years, SDF.DE returned -1.72%/yr vs 3.52%/yr for ECH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SDF.DE и ECH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в K+S Aktiengesellschaft (SDF.DE) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDF.DE торгуется в EUR, в то время как ECH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDF.DE показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у ECH с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции SDF.DE уступали акциям ECH по среднегодовой доходности: -1.72% против 3.52% соответственно.

SDF.DE

1 день
-2.59%
1 месяц
-8.09%
С начала года
15.66%
6 месяцев
20.61%
1 год
-13.10%
3 года*
-0.49%
5 лет*
6.64%
10 лет*
-1.72%

ECH

1 день
-2.68%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
2.58%
1 год
22.26%
3 года*
9.53%
5 лет*
11.45%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDF.DE и ECH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDF.DE
K+S Aktiengesellschaft		15.66%19.93%-23.13%-17.50%21.87%94.98%-27.47%-28.25%-22.24%-7.31%
ECH
iShares MSCI Chile ETF		-2.53%45.78%-2.64%5.75%32.87%-13.80%-14.79%-15.93%-15.17%24.36%

Correlation

The correlation between SDF.DE and ECH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2007 г.

0.25

The correlation between SDF.DE and ECH shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

K+S Aktiengesellschaft

iShares MSCI Chile ETF

Часто сравнивают с SDF.DE:
SDF.DE с BMASDF.DE с BORRSDF.DE с CNRSDF.DE с 1171.HKSDF.DE с ARSDF.DE с EXESDF.DE с CRESY
Часто сравнивают с ECH:
ECH с EWZECH с EWWECH с EPUECH с EWZSECH с EPOLECH с EWYECH с SCHD

Доходность на риск

SDF.DE vs. ECH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDF.DE
Ранг доходности на риск SDF.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDF.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDF.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDF.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDF.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDF.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ECH
Ранг доходности на риск ECH: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDF.DE c ECH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для K+S Aktiengesellschaft (SDF.DE) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDF.DEECHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.96

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
1.43

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.17

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.27

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

3.11

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDF.DE vs. ECH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDF.DE на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа ECH равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDF.DE и ECH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDF.DEECHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.96

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.44

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.13

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.10

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SDF.DE и ECH

Максимальная просадка SDF.DE за все время составила -92.29%, что больше максимальной просадки ECH в -68.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDF.DE и ECH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDF.DEECHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.29%

-68.78%

-23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.96%

-17.62%

-18.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.68%

-21.87%

-19.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.08%

-22.71%

-45.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.24%

-62.67%

-16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.99%

-18.94%

-56.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.63%

-31.68%

-14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.49%

7.18%

+15.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SDF.DE и ECH

K+S Aktiengesellschaft (SDF.DE) и iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеют волатильность 6.50% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDF.DEECHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.44%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.78%

18.63%

+11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.71%

23.22%

+12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.92%

25.99%

+11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.83%

26.37%

+12.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDF.DE и ECH

Дивидендная доходность SDF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности ECH в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECH
iShares MSCI Chile ETF		2.11%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%
SDF.DE
K+S Aktiengesellschaft		0.49%1.21%6.69%6.99%1.09%0.00%2.44%2.25%4.17%1.45%5.07%3.81%

Часто задаваемые вопросы

SDF.DE and ECH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDF.DE и ECH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор