Сравнение SDF.DE с CNR
SDF.DE (K+S Aktiengesellschaft) and CNR (Core Natural Resources, Inc) are both stocks. SDF.DE operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while CNR operates in Thermal Coal (Energy). Over the past 5 years, SDF.DE returned 6.64%/yr vs 44.86%/yr for CNR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDF.DE и CNR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDF.DE торгуется в EUR, в то время как CNR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDF.DE показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у CNR с доходностью 7.89%.
SDF.DE
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- 15.66%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- -13.10%
- 3 года*
- -0.49%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- -1.72%
CNR
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 41.33%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 44.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDF.DE и CNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDF.DE K+S Aktiengesellschaft | 15.66% | 19.93% | -23.13% | -17.50% | 21.87% | 94.98% | -27.47% | -28.25% | -22.24% | 1.02% |
CNR Core Natural Resources, Inc | 7.89% | -26.48% | 13.63% | 55.84% | 213.83% | 238.54% | -54.41% | -53.21% | -15.97% | 74.53% |
Correlation
The correlation between SDF.DE and CNR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2017 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDF.DE vs. CNR — Ранг доходности на риск
SDF.DE
CNR
Сравнение SDF.DE c CNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для K+S Aktiengesellschaft (SDF.DE) и Core Natural Resources, Inc (CNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDF.DE | CNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.46 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 2.90 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDF.DE | CNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.83 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.82 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.30 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SDF.DE и CNR
Максимальная просадка SDF.DE за все время составила -92.29%, примерно равная максимальной просадке CNR в -92.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDF.DE и CNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDF.DE | CNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.29% | -92.07% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.96% | -28.50% | -7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.68% | -56.35% | +14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.08% | -56.35% | -11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.99% | -35.66% | -39.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -37.63% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.49% | 14.30% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDF.DE и CNR
Текущая волатильность для K+S Aktiengesellschaft (SDF.DE) составляет 6.50%, в то время как у Core Natural Resources, Inc (CNR) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что SDF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDF.DE | CNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 14.14% | -7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.78% | 33.86% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.71% | 50.26% | -14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.92% | 54.73% | -16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.83% | 67.07% | -28.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDF.DE и CNR
Дивидендная доходность SDF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности CNR в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNR Core Natural Resources, Inc | 0.43% | 0.45% | 0.47% | 2.19% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDF.DE K+S Aktiengesellschaft | 0.49% | 1.21% | 6.69% | 6.99% | 1.09% | 0.00% | 2.44% | 2.25% | 4.17% | 1.45% | 5.07% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDF.DE и CNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели K+S Aktiengesellschaft и Core Natural Resources, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SDF.DE and CNR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SDF.DE и CNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор