PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDF.DE с BMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SDF.DE с BMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDF.DE (K+S Aktiengesellschaft) and BMA (Banco Macro S.A.) are both stocks. SDF.DE operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while BMA operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, SDF.DE returned -1.72%/yr vs 6.65%/yr for BMA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SDF.DE и BMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в K+S Aktiengesellschaft (SDF.DE) и Banco Macro S.A. (BMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDF.DE торгуется в EUR, в то время как BMA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDF.DE показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у BMA с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции SDF.DE уступали акциям BMA по среднегодовой доходности: -1.72% против 6.65% соответственно.

SDF.DE

1 день
-2.59%
1 месяц
-8.09%
С начала года
15.66%
6 месяцев
20.61%
1 год
-13.10%
3 года*
-0.49%
5 лет*
6.64%
10 лет*
-1.72%

BMA

1 день
-1.60%
1 месяц
14.09%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
3.39%
1 год
18.76%
3 года*
67.89%
5 лет*
48.63%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDF.DE и BMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDF.DE
K+S Aktiengesellschaft		15.66%19.93%-23.13%-17.50%21.87%94.98%-27.47%-28.25%-22.24%-7.31%
BMA
Banco Macro S.A.		-0.75%-15.00%302.73%85.88%34.92%-3.22%-60.59%-12.06%-58.88%59.23%

Correlation

The correlation between SDF.DE and BMA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.13

The correlation between SDF.DE and BMA shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

K+S Aktiengesellschaft

Banco Macro S.A.

Часто сравнивают с SDF.DE:
SDF.DE с BORRSDF.DE с CNRSDF.DE с 1171.HKSDF.DE с ARSDF.DE с EXESDF.DE с CRESYSDF.DE с ECH
Часто сравнивают с BMA:
BMA с GGALBMA с BBARBMA с SUPVBMA с TEOBMA с DESPBMA с CRESYBMA с JXN

Доходность на риск

SDF.DE vs. BMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDF.DE
Ранг доходности на риск SDF.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDF.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDF.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDF.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDF.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDF.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BMA
Ранг доходности на риск BMA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDF.DE c BMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для K+S Aktiengesellschaft (SDF.DE) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDF.DEBMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.26

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
1.02

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.12

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.37

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

0.86

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDF.DE vs. BMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDF.DE на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа BMA равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDF.DE и BMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDF.DEBMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.26

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.83

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.20

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SDF.DE и BMA

Максимальная просадка SDF.DE за все время составила -92.29%, примерно равная максимальной просадке BMA в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDF.DE и BMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDF.DEBMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.29%

-90.66%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.96%

-50.27%

+14.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.68%

-69.53%

+27.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.08%

-69.53%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.24%

-90.66%

+11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.99%

-29.62%

-45.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.63%

-46.30%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.49%

21.84%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SDF.DE и BMA

Текущая волатильность для K+S Aktiengesellschaft (SDF.DE) составляет 6.50%, в то время как у Banco Macro S.A. (BMA) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что SDF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDF.DEBMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

16.00%

-9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.78%

36.79%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.71%

72.87%

-37.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.92%

58.70%

-20.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.83%

61.84%

-23.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDF.DE и BMA

Дивидендная доходность SDF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности BMA в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMA
Banco Macro S.A.		5.63%2.38%6.10%7.75%7.28%0.00%0.00%6.20%5.05%0.65%1.53%0.00%
SDF.DE
K+S Aktiengesellschaft		0.49%1.21%6.69%6.99%1.09%0.00%2.44%2.25%4.17%1.45%5.07%3.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDF.DE и BMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели K+S Aktiengesellschaft и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SDF.DE значения в EUR, BMA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SDF.DE and BMA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDF.DE и BMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор