PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDF.DE с CRESY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SDF.DE с CRESY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDF.DE (K+S Aktiengesellschaft) and CRESY (Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria) are both stocks. SDF.DE operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while CRESY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, SDF.DE returned -1.72%/yr vs 3.39%/yr for CRESY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SDF.DE и CRESY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в K+S Aktiengesellschaft (SDF.DE) и Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDF.DE торгуется в EUR, в то время как CRESY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRESY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDF.DE показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у CRESY с доходностью -11.84%. За последние 10 лет акции SDF.DE уступали акциям CRESY по среднегодовой доходности: -1.72% против 3.39% соответственно.

SDF.DE

1 день
-2.59%
1 месяц
-8.09%
С начала года
15.66%
6 месяцев
20.61%
1 год
-13.10%
3 года*
-0.49%
5 лет*
6.64%
10 лет*
-1.72%

CRESY

1 день
-2.76%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-11.84%
6 месяцев
-3.96%
1 год
4.35%
3 года*
24.10%
5 лет*
20.52%
10 лет*
3.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDF.DE и CRESY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDF.DE
K+S Aktiengesellschaft		15.66%19.93%-23.13%-17.50%21.87%94.98%-27.47%-28.25%-22.24%-7.31%
CRESY
Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria		-11.84%-4.79%56.20%68.78%54.49%5.91%-37.57%-39.17%-39.94%25.24%

Correlation

The correlation between SDF.DE and CRESY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.17

The correlation between SDF.DE and CRESY shifts across timeframes, from 0.00 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

K+S Aktiengesellschaft

Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria

Часто сравнивают с SDF.DE:
SDF.DE с BMASDF.DE с BORRSDF.DE с CNRSDF.DE с EXESDF.DE с 1171.HKSDF.DE с ARSDF.DE с ECH
Часто сравнивают с CRESY:
CRESY с LNDCRESY с BMACRESY с CEPUCRESY с SPYCRESY с CVXCRESY с CNRCRESY с FPI

Доходность на риск

SDF.DE vs. CRESY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDF.DE
Ранг доходности на риск SDF.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDF.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDF.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDF.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDF.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDF.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CRESY
Ранг доходности на риск CRESY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRESY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRESY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRESY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRESY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRESY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDF.DE c CRESY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для K+S Aktiengesellschaft (SDF.DE) и Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDF.DECRESYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.09

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
0.55

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.06

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.15

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

0.32

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDF.DE vs. CRESY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDF.DE на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа CRESY равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDF.DE и CRESY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDF.DECRESYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.09

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.41

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.06

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.04

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SDF.DE и CRESY

Максимальная просадка SDF.DE за все время составила -92.29%, что больше максимальной просадки CRESY в -87.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDF.DE и CRESY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDF.DECRESYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.29%

-87.85%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.96%

-29.83%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.68%

-46.22%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.08%

-52.23%

-15.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.24%

-87.85%

+8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.99%

-24.20%

-50.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.63%

-43.99%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.49%

13.62%

+8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SDF.DE и CRESY

Текущая волатильность для K+S Aktiengesellschaft (SDF.DE) составляет 6.50%, в то время как у Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что SDF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRESY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDF.DECRESYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

12.07%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.78%

25.96%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.71%

48.59%

-12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.92%

49.77%

-11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.83%

52.69%

-13.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDF.DE и CRESY

Дивидендная доходность SDF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности CRESY в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRESY
Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria		5.76%4.98%7.86%7.32%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%1.95%6.39%0.00%
SDF.DE
K+S Aktiengesellschaft		0.49%1.21%6.69%6.99%1.09%0.00%2.44%2.25%4.17%1.45%5.07%3.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDF.DE и CRESY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели K+S Aktiengesellschaft и Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SDF.DE значения в EUR, CRESY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SDF.DE and CRESY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDF.DE и CRESY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор