Сравнение SDEU.L с UNG
SDEU.L (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - SDEU.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDEU.L returned -0.29%/yr vs -20.09%/yr for UNG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SDEU.L charges 0.20%/yr vs 1.28%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности SDEU.L и UNG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDEU.L торгуется в GBP, в то время как UNG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UNG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDEU.L показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции SDEU.L превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: -0.29% против -20.09% соответственно.
SDEU.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- -0.29%
UNG
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 13.79%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -28.76%
- 1 год
- -28.90%
- 3 года*
- -24.09%
- 5 лет*
- -22.24%
- 10 лет*
- -20.09%
Сравнение доходности по годам SDEU.L и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -1.11% | 3.89% | -3.80% | 2.90% | -13.18% | -9.06% | 8.46% | -2.18% | 3.12% | 1.86% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -3.86% | -32.26% | -15.66% | -65.84% | 26.31% | 37.05% | -47.04% | -34.36% | 12.24% | -42.98% |
Correlation
The correlation between SDEU.L and UNG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDEU.L vs. UNG — Ранг доходности на риск
SDEU.L
UNG
Сравнение SDEU.L c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDEU.L | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.66 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -0.97 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDEU.L | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.47 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.35 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.37 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.53 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок SDEU.L и UNG
Максимальная просадка SDEU.L за все время составила -27.61%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEU.L и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDEU.L | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -99.82% | +72.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -44.09% | +39.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.00% | -70.76% | +63.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.62% | -93.45% | +72.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -94.02% | +66.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -99.79% | +76.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -89.14% | +77.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 29.89% | -27.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEU.L и UNG
Текущая волатильность для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) составляет 1.61%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что SDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDEU.L | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 13.68% | -12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 53.45% | -49.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 61.51% | -56.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 64.04% | -56.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 55.08% | -46.48% |
Сравнение комиссий SDEU.L и UNG
SDEU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEU.L и UNG
Дивидендная доходность SDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.53% | 2.50% | 2.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.34% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDEU.L and UNG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDEU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDEU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.
SDEU.L is categorized as European Government Bonds, while UNG is Oil & Gas. SDEU.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while UNG tracks Front Month Natural Gas. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.20% for SDEU.L and 1.28% for UNG.
Подберите оптимальное распределение для SDEU.L и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор