PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEU.L с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SDEU.L с JPYUSD=X

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SDEU.L (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, SDEU.L returned -0.47%/yr vs -3.32%/yr for JPYUSD=X. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SDEU.L и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDEU.L торгуется в GBP, в то время как JPYUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPYUSD=X были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDEU.L показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у JPYUSD=X с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции SDEU.L превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: -0.47% против -3.32% соответственно.

SDEU.L

1 день
0.07%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.95%
1 год
1.25%
3 года*
1.14%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
-0.47%

JPYUSD=X

1 день
0.05%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.81%
1 год
-8.38%
3 года*
-6.40%
5 лет*
-6.26%
10 лет*
-3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEU.L и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEU.L
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)		-1.35%3.53%-4.21%3.07%-13.18%-9.05%8.45%-2.18%3.12%1.86%
JPYUSD=X
JPY/USD		-1.24%-6.82%-8.69%-11.69%-1.79%-9.39%2.10%-2.98%8.91%-5.07%

Correlation

The correlation between SDEU.L and JPYUSD=X is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2012 г.

0.49

The correlation between SDEU.L and JPYUSD=X shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

JPY/USD

Часто сравнивают с SDEU.L:
SDEU.L с SEGA.LSDEU.L с TLTSDEU.L с USTY.LSDEU.L с VUTY.LSDEU.L с UKG5.LSDEU.L с GILS.LSDEU.L с GLTS.L
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNX

Доходность на риск

SDEU.L vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEU.L
Ранг доходности на риск SDEU.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEU.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEU.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEU.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEU.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEU.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEU.L c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEU.LJPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-1.12

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-1.59

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.82

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.69

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

-1.10

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEU.L vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEU.L на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEU.L и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEU.LJPYUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-1.12

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

-0.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.06

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SDEU.L и JPYUSD=X

Максимальная просадка SDEU.L за все время составила -27.60%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEU.L и JPYUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEU.LJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.60%

-45.67%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-9.92%

+5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.01%

-19.21%

+12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-31.00%

+10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.60%

-42.14%

+14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.64%

-45.04%

+21.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-21.64%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

5.52%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEU.L и JPYUSD=X

iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что SDEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEU.LJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.07%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

4.47%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

6.09%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

9.28%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

10.89%

-2.29%

Часто задаваемые вопросы

SDEU.L and JPYUSD=X have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEU.L и JPYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор