Сравнение SDEU.L с IWM
SDEU.L (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - SDEU.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDEU.L returned -0.29%/yr vs 11.50%/yr for IWM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SDEU.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности SDEU.L и IWM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDEU.L торгуется в GBP, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDEU.L показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 15.77%. За последние 10 лет акции SDEU.L уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -0.29% против 11.50% соответственно.
SDEU.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- -0.29%
IWM
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 15.77%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 38.91%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам SDEU.L и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -1.11% | 3.89% | -3.80% | 2.90% | -13.18% | -9.06% | 8.46% | -2.18% | 3.12% | 1.86% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 15.77% | 4.63% | 13.33% | 10.99% | -11.03% | 15.62% | 16.51% | 20.62% | -5.85% | 4.67% |
Correlation
The correlation between SDEU.L and IWM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDEU.L vs. IWM — Ранг доходности на риск
SDEU.L
IWM
Сравнение SDEU.L c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDEU.L | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 4.35 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 14.31 | -13.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDEU.L | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 2.14 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.33 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.51 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.43 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SDEU.L и IWM
Максимальная просадка SDEU.L за все время составила -27.61%, что меньше максимальной просадки IWM в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEU.L и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDEU.L | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -40.47% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -9.00% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.00% | -28.81% | +21.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.62% | -28.81% | +8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -35.76% | +8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -2.94% | -20.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -8.62% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.73% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEU.L и IWM
Текущая волатильность для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) составляет 1.61%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что SDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDEU.L | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 5.99% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 12.79% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 18.27% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 21.07% | -13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 22.52% | -13.92% |
Сравнение комиссий SDEU.L и IWM
SDEU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEU.L и IWM
Дивидендная доходность SDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности IWM в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.90% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.53% | 2.50% | 2.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
SDEU.L and IWM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for SDEU.L.
SDEU.L is categorized as European Government Bonds, while IWM is Small Cap Blend Equities. SDEU.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.20% for SDEU.L and 0.19% for IWM.
Подберите оптимальное распределение для SDEU.L и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор