Сравнение SDEU.L с IEF
SDEU.L (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SDEU.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDEU.L returned -0.29%/yr vs 1.48%/yr for IEF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDEU.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности SDEU.L и IEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDEU.L торгуется в GBP, в то время как IEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEF были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDEU.L показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции SDEU.L уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -0.29% против 1.48% соответственно.
SDEU.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- -0.29%
IEF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение доходности по годам SDEU.L и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -1.11% | 3.89% | -3.80% | 2.90% | -13.18% | -9.06% | 8.46% | -2.18% | 3.12% | 1.86% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.06% | 0.34% | 1.10% | -1.54% | -5.07% | -2.41% | 6.78% | 3.92% | 6.98% | -6.31% |
Correlation
The correlation between SDEU.L and IEF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between SDEU.L and IEF has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDEU.L vs. IEF — Ранг доходности на риск
SDEU.L
IEF
Сравнение SDEU.L c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDEU.L | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.82 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 2.03 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDEU.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.75 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.00 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.14 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.48 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок SDEU.L и IEF
Максимальная просадка SDEU.L за все время составила -27.61%, примерно равная максимальной просадке IEF в -26.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEU.L и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDEU.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -26.56% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -6.12% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.00% | -7.75% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.62% | -16.26% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -26.56% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -21.64% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -11.03% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.46% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEU.L и IEF
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что SDEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDEU.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.45% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 5.07% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 6.67% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 9.68% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 10.74% | -2.14% |
Сравнение комиссий SDEU.L и IEF
SDEU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEU.L и IEF
Дивидендная доходность SDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности IEF в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.53% | 2.50% | 2.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
SDEU.L and IEF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SDEU.L.
SDEU.L is categorized as European Government Bonds, while IEF is Government Bonds. SDEU.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.20% for SDEU.L and 0.15% for IEF.
Подберите оптимальное распределение для SDEU.L и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор