Сравнение SDEU.L с GBPUSD=X
SDEU.L (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while GBPUSD=X (GBP/USD) is a currency. Over the past 10 years, SDEU.L returned -0.29%/yr vs -0.01%/yr for GBPUSD=X. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SDEU.L и GBPUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDEU.L торгуется в GBP, в то время как GBPUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBPUSD=X были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDEU.L показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у GBPUSD=X с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции SDEU.L уступали акциям GBPUSD=X по среднегодовой доходности: -0.29% против -0.01% соответственно.
SDEU.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- -0.29%
GBPUSD=X
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- -0.01%
Сравнение доходности по годам SDEU.L и GBPUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -1.11% | 3.89% | -3.80% | 2.90% | -13.18% | -9.06% | 8.46% | -2.18% | 3.12% | 1.86% |
GBPUSD=X GBP/USD | 0.06% | -0.12% | 0.05% | 0.01% | -0.07% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | -0.07% | 0.05% |
Correlation
The correlation between SDEU.L and GBPUSD=X is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDEU.L vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск
SDEU.L
GBPUSD=X
Сравнение SDEU.L c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDEU.L | GBPUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.06 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -0.11 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDEU.L | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.03 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.00 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.00 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SDEU.L и GBPUSD=X
Максимальная просадка SDEU.L за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки GBPUSD=X в -3.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEU.L и GBPUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDEU.L | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -3.56% | -24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -0.54% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.00% | -0.81% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.62% | -0.81% | -19.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -1.88% | -25.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -1.63% | -21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -1.14% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.28% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEU.L и GBPUSD=X
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что SDEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDEU.L | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.20% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 0.60% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 0.97% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 0.84% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 1.36% | +7.24% |
Часто задаваемые вопросы
SDEU.L and GBPUSD=X have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SDEU.L и GBPUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор