PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEU.L с CL=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SDEU.L с CL=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDEU.L (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while CL=F (Crude Oil WTI) is an asset. Over the past 10 years, SDEU.L returned -0.29%/yr vs 7.25%/yr for CL=F. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SDEU.L и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDEU.L торгуется в GBP, в то время как CL=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CL=F были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDEU.L показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у CL=F с доходностью 62.46%. За последние 10 лет акции SDEU.L уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: -0.29% против 7.25% соответственно.

SDEU.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.20%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.01%
1 год
2.04%
3 года*
1.13%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
-0.29%

CL=F

1 день
-3.24%
1 месяц
-8.32%
С начала года
62.46%
6 месяцев
54.63%
1 год
49.26%
3 года*
6.01%
5 лет*
7.16%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEU.L и CL=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEU.L
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)		-1.11%3.89%-3.80%2.90%-13.18%-9.06%8.46%-2.18%3.12%1.86%
CL=F
Crude Oil WTI		62.41%-25.15%0.91%-15.17%20.21%55.44%-22.33%27.86%-19.87%2.78%

Correlation

The correlation between SDEU.L and CL=F is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г.

-0.05

The correlation between SDEU.L and CL=F shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Crude Oil WTI

Часто сравнивают с SDEU.L:
SDEU.L с SEGA.LSDEU.L с TLTSDEU.L с USTY.LSDEU.L с VUTY.LSDEU.L с UKG5.LSDEU.L с GILS.LSDEU.L с GLTS.L
Часто сравнивают с CL=F:
CL=F с BZ=FCL=F с CVXCL=F с NQ=FCL=F с SLBCL=F с SPYCL=F с ES=FCL=F с FANG

Доходность на риск

SDEU.L vs. CL=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEU.L
Ранг доходности на риск SDEU.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEU.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEU.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEU.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEU.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEU.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг доходности на риск CL=F: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL=F: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEU.L c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEU.LCL=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.86

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
1.36

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

1.62

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

2.61

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEU.L vs. CL=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEU.L на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа CL=F равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEU.L и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEU.LCL=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.86

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.17

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.14

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.08

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SDEU.L и CL=F

Максимальная просадка SDEU.L за все время составила -27.61%, что меньше максимальной просадки CL=F в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEU.L и CL=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEU.LCL=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.61%

-87.15%

+59.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-26.99%

+22.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.00%

-45.25%

+38.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-57.74%

+37.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.61%

-84.02%

+56.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

-28.96%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-34.13%

+22.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

13.30%

-11.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEU.L и CL=F

Текущая волатильность для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) составляет 1.61%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 15.99%. Это указывает на то, что SDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEU.LCL=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

15.99%

-14.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

47.89%

-44.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

51.15%

-46.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

39.30%

-31.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

49.63%

-41.03%

Часто задаваемые вопросы

SDEU.L and CL=F have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEU.L и CL=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор