PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEU.L с AUDUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SDEU.L с AUDUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDEU.L (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while AUDUSD=X (AUD/USD) is a currency. Over the past 10 years, SDEU.L returned -0.29%/yr vs 0.29%/yr for AUDUSD=X. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SDEU.L и AUDUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и AUD/USD (AUDUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDEU.L торгуется в GBP, в то время как AUDUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUDUSD=X были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDEU.L показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у AUDUSD=X с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции SDEU.L уступали акциям AUDUSD=X по среднегодовой доходности: -0.29% против 0.29% соответственно.

SDEU.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.20%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.01%
1 год
2.04%
3 года*
1.13%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
-0.29%

AUDUSD=X

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
6.53%
6 месяцев
5.95%
1 год
10.09%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
0.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEU.L и AUDUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEU.L
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)		-1.11%3.89%-3.80%2.90%-13.18%-9.06%8.46%-2.18%3.12%1.86%
AUDUSD=X
AUD/USD		6.53%0.13%-7.53%-5.06%4.87%-4.68%6.53%-4.16%-4.38%-1.01%

Correlation

The correlation between SDEU.L and AUDUSD=X is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г.

0.27

The correlation between SDEU.L and AUDUSD=X shifts across timeframes, from 0.17 (5 years) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

AUD/USD

Часто сравнивают с SDEU.L:
SDEU.L с SEGA.LSDEU.L с TLTSDEU.L с USTY.LSDEU.L с VUTY.LSDEU.L с UKG5.LSDEU.L с GILS.LSDEU.L с GLTS.L
Часто сравнивают с AUDUSD=X:
AUDUSD=X с GBPUSD=XAUDUSD=X с SPYAUDUSD=X с EURUSD=XAUDUSD=X с NZDUSD=XAUDUSD=X с AKWA.DEAUDUSD=X с USOAUDUSD=X с BHP

Доходность на риск

SDEU.L vs. AUDUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEU.L
Ранг доходности на риск SDEU.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEU.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEU.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEU.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEU.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEU.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AUDUSD=X
Ранг доходности на риск AUDUSD=X: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEU.L c AUDUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и AUD/USD (AUDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEU.LAUDUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.49

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
2.09

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

2.55

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

8.23

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEU.L vs. AUDUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEU.L на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа AUDUSD=X равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEU.L и AUDUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEU.LAUDUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.49

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.09

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.03

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.10

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SDEU.L и AUDUSD=X

Максимальная просадка SDEU.L за все время составила -27.61%, что меньше максимальной просадки AUDUSD=X в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEU.L и AUDUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEU.LAUDUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.61%

-34.55%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-3.15%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.00%

-14.01%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-23.23%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.61%

-26.18%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

-23.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-16.28%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.91%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEU.L и AUDUSD=X

iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и AUD/USD (AUDUSD=X) имеют волатильность 1.61% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEU.LAUDUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.54%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

3.89%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

5.40%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

7.16%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

8.49%

+0.11%

Часто задаваемые вопросы

SDEU.L and AUDUSD=X have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEU.L и AUDUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор