Сравнение SDAY.NEO с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Vanguard Value ETF (VTV).
SDAY.NEO и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SDAY.NEO и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 5.02% | 5.49% |
VTV Vanguard Value ETF | 5.20% | 9.58% |
Разные валюты инструментов
SDAY.NEO торгуется в CAD, в то время как VTV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDAY.NEO показывает доходность 5.02%, а VTV немного выше – 5.20%.
SDAY.NEO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDAY.NEO и VTV
SDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
SDAY.NEO vs. VTV — Ранг доходности на риск
SDAY.NEO
VTV
Сравнение SDAY.NEO c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDAY.NEO | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.97 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SDAY.NEO и VTV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDAY.NEO и VTV
Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 11.53% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок SDAY.NEO и VTV
Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -8.27%, что меньше максимальной просадки VTV в -30.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDAY.NEO | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.27% | -59.27% | +51.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -4.43% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -7.92% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDAY.NEO и VTV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDAY.NEO | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 14.80% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 11.97% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.92% | 14.97% | -3.05% |