Сравнение SDAY.NEO с QQQ
SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. SDAY.NEO is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, SDAY.NEO returned 20.01% vs 27.35% for QQQ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности SDAY.NEO и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDAY.NEO торгуется в CAD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 15.24%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.13%.
SDAY.NEO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.50%
- 6 месяцев
- 13.23%
- С начала года
- 16.13%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 21.82%
Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 15.24% | 4.49% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.13% | 11.43% |
Correlation
The correlation between SDAY.NEO and QQQ is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDAY.NEO vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SDAY.NEO
QQQ
Сравнение SDAY.NEO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDAY.NEO | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.25 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 7.10 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDAY.NEO и QQQ
Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки QQQ в -37.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDAY.NEO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -37.57% | +29.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -12.21% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -6.85% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -6.67% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.86% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDAY.NEO и QQQ
Текущая волатильность для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) составляет 5.16%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что SDAY.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDAY.NEO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 7.86% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 15.87% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 18.97% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 23.58% | -11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 23.41% | -11.24% |
Сравнение комиссий SDAY.NEO и QQQ
SDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDAY.NEO и QQQ
Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 18.07%, что больше доходности QQQ в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.44% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 18.07% | 8.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDAY.NEO and QQQ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for SDAY.NEO.
SDAY.NEO is categorized as Derivative Income, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for SDAY.NEO and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для SDAY.NEO и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор